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量化市場(chǎng)跟蹤
　　大類因子表現(xiàn)：本周全市場(chǎng)股票池中，杠桿因子取得明顯正收益(0.62%)，市值、動(dòng)量因子取得明顯負(fù)收益(-0.84%，-0.78%)，市場(chǎng)表現(xiàn)為反轉(zhuǎn)風(fēng)格、小市值風(fēng)格。
　　單因子表現(xiàn)：滬深300股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有60日平均換手率(8.77%)、換手率相對(duì)波動(dòng)率(7.95%)、1月反轉(zhuǎn)(7.75%)。表現(xiàn)較差的因子有20日小單漲幅剔除動(dòng)量(-0.03%)、單季度ROE同比(0.45%)、成交量5日指數(shù)移動(dòng)平均(0.72%)。
　　中證500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有20日小單漲幅剔除動(dòng)量(4.75%)、20日大單漲幅(4.55%)、20日小單漲幅(4.18%)。表現(xiàn)較差的因子有單季度ROE同比(-3.61%)、市盈率TTM倒數(shù)(-2.33%)、單季度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率(-1.97%)。
　　流動(dòng)性1500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有6日成交金額的標(biāo)準(zhǔn)差(3.82%)、對(duì)數(shù)市值因子(3.08%)、1月反轉(zhuǎn)(2.57%)。表現(xiàn)較差的因子有單季度EPS(-4.46%)、總資產(chǎn)增長(zhǎng)率(-3.63%)、單季度ROE(-3.6%)。
　　因子行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)：本周，因子在各行業(yè)中總體表現(xiàn)分化。凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率因子在美容護(hù)理取得明顯負(fù)收益。動(dòng)量類因子在美容護(hù)理取得明顯正收益。BP因子在多數(shù)行業(yè)取得正收益。成長(zhǎng)因子在多數(shù)行業(yè)取得負(fù)收益。殘差波動(dòng)率、流動(dòng)性因子在有色金屬取得明顯負(fù)收益，在房地產(chǎn)取得明顯正收益。市值因子在多數(shù)行業(yè)取得負(fù)收益。
　　PB-ROE-50組合跟蹤：本周PB-ROE-50組合小幅跑輸基準(zhǔn)，中證500股票池中超額收益-0.13%，中證800股票池中超額收益-1.52%，全市場(chǎng)股票池中超額收益-0.55%。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研跟蹤：機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)累計(jì)383場(chǎng)。從三地上市公司被調(diào)研次數(shù)來(lái)看，滬市上市公司累計(jì)被調(diào)研133次，深市上市公司累計(jì)被調(diào)研239次，北證上市公司累計(jì)被調(diào)研11次。從中信一級(jí)行業(yè)來(lái)看，本周機(jī)械、醫(yī)藥、基礎(chǔ)化工行業(yè)被調(diào)研次數(shù)較多。從個(gè)股來(lái)看，本周受到機(jī)構(gòu)關(guān)注程度最高的前5大個(gè)股依次為埃斯頓（472家）、海泰新光（427家）、京東方A（420家）、科德數(shù)控（376家）和安井食品（343家）。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研組合跟蹤：本周公募調(diào)研選股策略和私募調(diào)研跟蹤策略小幅跑輸基準(zhǔn)。公募調(diào)研選股策略相對(duì)中證800獲得超額收益-0.16%，私募調(diào)研跟蹤策略相對(duì)中證800獲得超額收益-1.86%。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：報(bào)告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗(yàn)證的可能