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核心觀點
　　國信金工指數(shù)增強組合表現(xiàn)跟蹤
　　滬深300指數(shù)增強組合本周超額收益-1.41%，本年超額收益6.37%。
　　中證500指數(shù)增強組合本周超額收益-0.40%，本年超額收益5.48%。
　　中證1000指數(shù)增強組合本周超額收益0.10%，本年超額收益9.77%。
　　因子表現(xiàn)監(jiān)控
　　以滬深300指數(shù)為選股空間。最近一周：三個月波動、一個月波動、股息率等因子表現(xiàn)較好，而預(yù)期凈利潤環(huán)比、單季ROE同比、單季ROA同比等因子表現(xiàn)較差。最近一月：三個月反轉(zhuǎn)、一個月反轉(zhuǎn)等因子表現(xiàn)較好，而單季ROE同比、單季ROE等因子表現(xiàn)較差。
　　以中證500指數(shù)為選股空間。最近一周：非流動性沖擊、三個月?lián)Q手、三個月波動等因子表現(xiàn)較好，而EPTTM一年分位點、一個月反轉(zhuǎn)、預(yù)期凈利潤環(huán)比等因子表現(xiàn)較差。最近一月：三個月反轉(zhuǎn)、特異度等因子表現(xiàn)較好，而三個月盈利上下調(diào)、單季EP等因子表現(xiàn)較差。
　　以中證1000指數(shù)為選股空間。最近一周：非流動性沖擊、三個月機構(gòu)覆蓋、股息率等因子表現(xiàn)較好，而單季凈利同比增速、預(yù)期PEG、預(yù)期凈利潤環(huán)比等因子表現(xiàn)較差。最近一月：一個月?lián)Q手、SPTTM等因子表現(xiàn)較好，而三個月盈利上下調(diào)、單季ROA同比等因子表現(xiàn)較差。
　　以公募重倉指數(shù)為選股空間。最近一周：三個月波動、股息率、三個月?lián)Q手因子表現(xiàn)較好，而單季ROE同比、單季凈利同比增速、預(yù)期凈利潤環(huán)比等因子表現(xiàn)較差。最近一月：三個月反轉(zhuǎn)、股息率因子表現(xiàn)較好，而預(yù)期凈利潤環(huán)比、一年動量等因子表現(xiàn)較差。
　　公募基金指數(shù)增強產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤
　　目前，公募基金滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品共有52只（A、C類算作一只，下同），總規(guī)模合計520億元。中證500指數(shù)增強產(chǎn)品共有55只，總規(guī)模合計431億元。
　　滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高1.54%，最低-2.00%，中位數(shù)-0.43%。最近一月：超額收益最高2.30%，最低-3.66%，中位數(shù)-0.77%。
　　中證500指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高0.74%，最低-1.83%，中位數(shù)-0.64%。最近一月：超額收益最高1.62%，最低-6.63%，中位數(shù)-1.89%。
　　風(fēng)險提示：市場環(huán)境變動風(fēng)險，因子失效風(fēng)險。