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>> 方正中期期貨-股票期權(quán)及股指期權(quán)報告-221128
上傳日期:   2022/11/29 大小:   1404KB
格式:   pdf  共15頁 來源:   方正中期期貨
評級:   -- 作者:   彭博
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【行情復盤】
  11月28日,滬深300指數(shù)跌1.13%,報3733.24;上證50指數(shù)跌1.61%,報2503.62;中證500指數(shù)跌0.3%,報6492.71。
  【重要資訊】
  國家統(tǒng)計局:1—10月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤下降3.0%;工業(yè)企業(yè)利潤結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善。
  11月28日,北向資金全天凈賣出37.60億元,其中,滬股通凈賣出41.70億元,深股通凈買入4.11億元。
 ?。?1月28日)人民幣對美元匯率中間價為7.1617元,較前一交易日下調(diào)278個基點。
  滬深300隱含波動率短期處于偏高水平,未來波動率有望下行。
  【推薦策略】
  300ETF期權(quán):賣出12月認購期權(quán)4.5。
  股指期權(quán):賣出12月4500認購期權(quán)。
  上證50ETF期權(quán):賣出12月3.1認購期權(quán)。
  中證1000股指期權(quán):賣出12月7500認購期權(quán)。
  創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán):賣出12月2.4認購期權(quán)。
  中證500ETF期權(quán):賣出12月6.5認購期權(quán)
 
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