>> 國泰君安期貨-期債:公開市場操作重歸保守,底部支撐顯現(xiàn)-221205
| 上傳日期: |
2022/12/5 |
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| 格式: |
pdf 共4頁 |
來源: |
國泰君安期貨 |
| 評級: |
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作者: |
王笑 |
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12月2日,國債期貨集體收漲,10年期主力合約漲0.07%,5年期主力合約漲0.07%,2年期主力合約漲0.05%。全天受底部支撐與多空博弈共同作用,維持水上寬幅震蕩;市場方面,三大指數(shù)午后窄幅震蕩,截至收盤,滬指跌0.29%,深成指跌0.39%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.09%,滬深兩市全天成交額8645億元。資金方面,Shibor漲跌互現(xiàn),短端Shibor大幅下行。銀行間資金流動性維持寬松充裕。隔夜shibor報1.1570%,下跌30.10個基點;7天shibor報1.6930%,下跌3.60個基點;14天shibor報1.7000%,下跌1.10個基點;1月shibor報1.9230%,上漲0.40個基點;3月shibor報2.2000%,上漲0.30個基點。 在缺乏足夠上行驅(qū)動因素的情況下,國債期貨上周五維持水上寬幅震蕩,主要受此前央行公開市場大規(guī)模操作支持,資金面流動性壓力釋放,繼續(xù)維持合理充裕,底部支撐開始發(fā)揮作用。同時,國債期貨受未來預(yù)期不確定性影響,多空博弈情緒持續(xù)升溫,預(yù)計短期內(nèi),震蕩區(qū)間擴大。警惕目前上行驅(qū)動主要源自“強預(yù)期”影響,日內(nèi)波動風(fēng)險加劇。
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