>> 華泰期貨-股票期權日報-221206
| 上傳日期: |
2022/12/6 |
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| 568KB |
| 格式: |
pdf 共6頁 |
來源: |
華泰期貨 |
| 評級: |
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作者: |
高天越,陳辰 |
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市場分析 周一(12月5日),大小指數分化,大金融領漲,中字頭股再度爆發(fā),大消費整體走強,滬指時隔近3個月重回3200點;創(chuàng)業(yè)板指則飄綠,儲能、新冠檢測概念遭遇較大調整。上證指數收漲1.76%報3211.81點,創(chuàng)業(yè)板指跌0.26%,萬得全A漲1.23%,萬得雙創(chuàng)跌0.22%。市場成交額再度突破萬億,北向資金實際凈買入58.93億元。中字頭、央國企概念再度爆發(fā),中國聯通、中航產融、中國高科、中國中鐵、中國鐵建、中國交建、中油工程等近20股漲停。多元金融大漲,五礦資本、中糧資本、中油資本等漲停。證券行業(yè)走高,國聯證券漲停。保險同步大漲,新華保險、中國太保、中國人保、中國平安、中國人壽均漲超5%。航空機場板塊走強,海航控股漲停。數據要素、數據確權概念依舊活躍,安妮股份、京藍科技、卓朗科技漲停。地產股分化,招商積余、陽光股份、粵宏遠A等漲停;中國武夷跌停。儲能概念下挫,林洋能源、陽光電源、派能科技、錦浪科技、固德威等大幅下跌。新冠檢測概念股深度回調,明德生物、熱景生物、華大基因等調整明顯。 期權分析 1.成交量方面,50ETF期權成交量為248萬張,滬市300ETF期權成交量為124萬張,深市300ETF期權成交量為18萬張。 2.PCR方面,50ETF期權報0.86,處于近期中等位置;滬市300ETF期權報0.88,處于近期較低位置;深市300ETF期權報0.96,處于近期中等位置。 3.標的物歷史波動率方面,50ETF期權為23.48%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權為19.34%,處于近期較高位置;深市300ETF期權為20.02%,處于近期較高位置。 4.平值期權隱含波動率方面,50ETF期權為20.28%,滬市300ETF期權為18.97%,深市300ETF期權為19.28%。 5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于97%價位,滬市300ETF期權最低點處于97%價位,深市300ETF期權最低點處于97%價位。 6.VIX方面,最新價報19.06點,處于近期較低位置
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