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國信金工主動量化策略表現跟蹤
　　本周，優(yōu)秀基金業(yè)績增強組合絕對收益2.33%，相對普通股票型基金指數超額收益1.13%。本年，優(yōu)秀基金業(yè)績增強組合絕對收益-17.15%，相對普通股票型基金指數超額收益0.28%。今年以來，優(yōu)秀基金業(yè)績增強組合在主動股基中排名36.88%分位點（627/1700）。
　　本周，超預期精選組合絕對收益-2.56%，相對普通股票型基金指數超額收益-3.76%。本年，超預期精選組合絕對收益-21.10%，相對普通股票型基金指數超額收益-3.67%。今年以來，超預期精選組合在主動股基中排名57.29%分位點（974/1700）。
　　本周，券商金股業(yè)績增強組合絕對收益0.35%，相對普通股票型基金指數超額收益-0.84%。本年，券商金股業(yè)績增強組合絕對收益-12.22%，相對普通股票型基金指數超額收益5.21%。今年以來，券商金股業(yè)績增強組合在主動股基中排名16.88%分位點（287/1700）。
　　本周，股票收益中位數-0.61%，43%的股票上漲，57%的股票下跌；主動股基中位數0.60%，63%的基金上漲，37%的基金下跌。
　　本年，股票收益中位數-12.75%，30%的股票上漲，70%的股票下跌；主動股基中位數-19.77%，2%的基金上漲，98%的基金下跌。
　　優(yōu)秀基金業(yè)績增強組合
　　在構建量化組合時，從傳統(tǒng)地對標寬基指數，轉變?yōu)閷酥鲃庸苫?。在借鑒優(yōu)秀基金持倉的基礎上，采用量化方法進行增強，達到優(yōu)中選優(yōu)的目的。
　　優(yōu)秀基金業(yè)績增強組合在考慮倉位及交易費用的影響后，組合年化收益達到23.57%，相較普通股票型基金指數年化超額13.80%，在2010年以來的13年中，組合大部分年度的業(yè)績排名基本都排在股基的前20%。
　　超預期精選組合
　　以研報標題超預期與分析師全線上調凈利潤為條件篩選超預期事件股票池，接著對超預期股票池進行基本面和技術面兩個維度的精選，挑選出同時具備基本面支撐和技術面共振的超預期股票，構建超預期精選股票組合。
　　超預期精選組合自2010年以來滿倉年化收益達到40.81%，相對中證500指數年化超額達到37.74%。在考慮倉位及交易費用的影響后，組合年化收益達到35.24%，相較普通股票型基金指數年化超額25.53%。
　　券商金股業(yè)績增強組合
　　以券商金股股票池為選股空間和約束基準，采用組合優(yōu)化的方式控制組合與券商金股股票池在個股、風格上的偏離，構建券商金股業(yè)績增強組合。
　　券商金股業(yè)績增強組合自2018年以來，考慮倉位及交易費用的影響后，組合年化收益為29.58%，相對普通股票型基金指數年化超額15.81%，在2018年-2022年期間，組合每年的業(yè)績排名都排在主動股基前30%的水平。
　　風險提示：市場環(huán)境變動風險，模型失效風險。