>> 招商證券-債市讀心術(shù)周度跟蹤-221209
| 上傳日期： |
2022/12/9 |
大?。?/td>
| 409KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
招商證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
尹睿哲,劉冬 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
|
|
利率擇時模型信號：看空。趨勢信號由11月11日開始看空，波動信號由11月10日看空，模型總體看空。本信號為量化模型客觀運行結(jié)果（具體算法參見《債市博弈論（一）：讀懂“價格語言”》），謹供參考。
公募基金久期小幅下降。12月5日至12月9日，公募基金久期小幅下降0.02至2.54。
機構(gòu)分歧程度上升。12月5日至12月9日，招商久期分歧指數(shù)大幅上升0.25至0.68。
其余機構(gòu)久期變化不一。12月5日至12月9日，證券公司久期持平于3.70；保險久期上行0.09至11.41；銀行久期上行0.06至4.79；信托久期上行0.49至3.22；境外機構(gòu)久期持平于3.84。（久期計算方法詳見報告《如何跟蹤“市場久期”？——基于“比值法的模型構(gòu)造”》，《再議“市場久期”——基于“成分法”的模型構(gòu)建》）。
風險提示：統(tǒng)計出現(xiàn)遺漏，模型失效
|
|
