>> 東海證券-金融工程日報：金融指數(shù)領跌，各主要指數(shù)普遍回調(diào)，申萬一級行業(yè)多數(shù)大單凈流出-221213
| 上傳日期： |
2022/12/13 |
大小： |
1984KB |
| 格式： |
pdf 共23頁 |
來源： |
東海證券 |
| 評級： |
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作者： |
丁競淵 |
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投資要點
重要指數(shù)：最近1個交易日，各主要指數(shù)普遍下跌，僅科創(chuàng)50（0.29%）微漲，金融指數(shù)（-3.15%）跌幅最大；最近5個交易日，多數(shù)指數(shù)下跌，中小100（1.09%）漲幅最大，金融指數(shù)（-3.00%）跌幅最大；最近22個交易日，各指數(shù)普遍上漲，金融指數(shù)（11.89%）漲幅最大，僅科創(chuàng)50（-1.80%）下跌。
申萬行業(yè)：最近1個交易日，申萬一級行業(yè)指數(shù)多數(shù)下跌，醫(yī)藥生物(1.83%)漲幅最大，房地產(chǎn)(-3.62%)跌幅最大；最近5個交易日，多數(shù)行業(yè)下跌，食品飲料(4.36%)漲幅最大，建筑裝飾(-5.15%)跌幅最大；最近22個交易日，多數(shù)行業(yè)上漲，食品飲料(15.79%)漲幅最大，煤炭(-3.02%)跌幅最大。
資金流向：最近1個交易日，大單資金凈流入排名前五個股：兆易創(chuàng)新（3.84億元）、中國聯(lián)通（3.62億元）、長盈通（3.23億元）、精華制藥（2.97億元）和美的集團（2.47億元）；排名后五個股：九安醫(yī)療（-8.36億元）、以嶺藥業(yè)（-7.14億元）、五糧液（-6.76億元）、東方財富（-6.36億元）和長安汽車（-4.45億元）
融資融券：12月9日，兩融余額共7342.93億元，減少9.06億元；其中，融資余額6950.95億元，減少7.73億元；融券余額391.98億元，減少1.33億元。在申萬一級行業(yè)中，醫(yī)藥生物、非銀金融、電力設備的融資余額居前；電力設備、醫(yī)藥生物、電子的融券余額居前。
股指期貨：最近1個交易日，股指期貨各主力合約的基差：上證50股指期貨IH2301.CFE（3.46點），滬深300股指期貨IF2301.CFE（15.36點），中證500股指期貨IC2301.CFE（19.59點），中證1000股指期貨IM2301.CFE（-23.67點）。各主力合約的升貼水率：IH2301.CFE（0.13%，年化1.21%），IF2301.CFE（0.39%，年化3.64%），IC2301.CFE（0.32%，年化2.98%），IM2301.CFE（-0.36%，年化-3.33%）。
期權：最近1個交易日，上證50期權系列合約的VIX指數(shù)為19.89，SKEW指數(shù)為98.02；近月2212系列合約中，購2212行權價2.662元合約的虛值最大（1.58%），遠月2306系列合約中，購2306行權價2.662元合約的虛值最大（6.28%）。上交所滬深300ETF期權系列合約的VIX指數(shù)為18.94，SKEW指數(shù)為96.32；近月2212系列合約中，購2212行權價4.000元合約的虛值最大（1.43%），遠月2306系列合約中，購2306行權價4.000元合約的虛值最大（6.38%）。上交所滬深500ETF期權系列合約的VIX指數(shù)為18.04，SKEW指數(shù)為99.13；近月2212系列合約中，購2212行權價6.25元合約的虛值最大（0.92%），遠月2306系列合約中，沽2306行權價6.25元合約的虛值最大（5.30%）。中金所中證1000指數(shù)期權系列合約的VIX指數(shù)為19.98，SKEW指數(shù)為95.94；近月2212系列合約中，購2212行權價6700點合約的虛值最大（0.59%），遠月2302系列合約中，沽2302行權價6700點合約的虛值最大（3.16%）。
風險提示：本報告僅從金融工程角度，對重要指數(shù)、行業(yè)和衍生品的市場數(shù)據(jù)進行跟蹤、統(tǒng)計、分析，不對市場指數(shù)、行業(yè)或個股進行預測或構(gòu)成推薦。本報告可能存在數(shù)據(jù)缺失、數(shù)據(jù)錯誤、數(shù)據(jù)不及時、模型處理錯誤等風險。
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