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證券的交易數(shù)據(jù)蘊(yùn)藏豐富的信息。根據(jù)海通量化團(tuán)隊(duì)前期發(fā)布的專題報(bào)告《選股因子系列研究（五十六）——買賣單數(shù)據(jù)中的Alpha》和《選股因子系列研究（五十七）——基于主動買入行為的選股因子》研究發(fā)現(xiàn)，大額買入或資金凈流入較高的證券，后期表現(xiàn)更好。本報(bào)告旨在通過交易明細(xì)數(shù)據(jù)構(gòu)建相關(guān)指標(biāo)，跟蹤個股、指數(shù)、行業(yè)和ETF的大額買入和凈主動買入，以期從微觀角度捕捉投資者行為。
　　個股大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的個股為：渤海租賃、晉億實(shí)業(yè)、太原重工、節(jié)能鐵漢、鳳凰股份。（本周報(bào)中，近5個交易日特指20221205至20221209。）
　　個股凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的個股為：百克生物、和輝光電-U、名臣健康、確成股份、巴比食品。
　　行業(yè)大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的中信一級行業(yè)為：銀行、鋼鐵、房地產(chǎn)、非銀行金融、建材。
　　行業(yè)凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的中信一級行業(yè)為：銀行、食品飲料、建材、有色金屬、家電。
　　 ETF大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的ETF為：華寶中證銀行ETF、工銀瑞信深證紅利ETF、易方達(dá)中證1000ETF、南方中證1000ETF、鵬華中證酒ETF。
　　 ETF凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的ETF為：華夏滬深300ETF、易方達(dá)滬深300非銀ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF、銀華中證基建ETF。
　　風(fēng)險提示。因子失效風(fēng)險，模型誤設(shè)風(fēng)險，市場系統(tǒng)性風(fēng)險。