>> 中信期貨-金融工程周報-跟蹤周報：市值因子上行-221226
| 上傳日期： |
2022/12/26 |
大小： |
1009KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
中信期貨 |
| 評級： |
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作者： |
周通 |
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最近一周的單因子表現(xiàn)(全行業(yè))：上周三大體系存周轉率、monthly_share_turnover(月?lián)Q手率)、alpha053 (反轉類)表現(xiàn)最好。
單因子在時間序列上的表現(xiàn)：上周市出現(xiàn)大幅下跌，30個一級行業(yè)的29個行業(yè)收跌。上周量價體系，規(guī)模、市值、動量類因子RankIC短呈上行趨；財務體系，財務因子RankIC整體初有一定上行趨。長上仍可增配較佳財務類因子。
中信一級行業(yè)的單因子表現(xiàn)：上周消費者服務漲幅最大，行業(yè)內(nèi)總資產(chǎn)周轉率、hist_alpha (歷史Alpha)、alpha053 (反轉類)表現(xiàn)最好；電子跌幅最大，行業(yè)內(nèi)每經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額同比增長率、monthly_share_turnover(月?lián)Q手率)、alpha046 (反轉類)表現(xiàn)最好。
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