>> 華泰證券-量化投資周報(bào)：2022年近半數(shù)FOF跌幅在10%以?xún)?nèi)-230103
| 上傳日期： |
2023/1/3 |
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| 格式： |
pdf 共12頁(yè) |
來(lái)源： |
華泰證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
林曉明,劉依葦 |
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上周各基金指數(shù)均實(shí)現(xiàn)正收益，2022年高度穩(wěn)定-高度均衡型基金表現(xiàn)最優(yōu)
上周各基金指數(shù)均實(shí)現(xiàn)正收益，偏股混合型基金指數(shù)表現(xiàn)較好。上周各板塊基金表現(xiàn)較好，均為正收益，其中制造、醫(yī)藥板塊基金平均收益率較高。2022年全年TMT板塊基金跌幅較深，制造次之。在上周上漲行情中，輪動(dòng)-高度集中型基金表現(xiàn)較好，平均漲幅最高，結(jié)合板塊基金表現(xiàn)來(lái)看，該類(lèi)型基金或有相當(dāng)一部分倉(cāng)位集中在制造板塊。2022年均衡型基金整體表現(xiàn)優(yōu)于集中型基金，其中高度穩(wěn)定-高度均衡型基金整體表現(xiàn)最優(yōu)。
主動(dòng)權(quán)益基金最新估算行業(yè)倉(cāng)位相比前一周加倉(cāng)軍工、電子、汽車(chē)等行業(yè)
主動(dòng)權(quán)益基金最新估算行業(yè)倉(cāng)位與半年報(bào)相比，在機(jī)械、計(jì)算機(jī)、輕工制造、國(guó)防軍工、商貿(mào)零售等行業(yè)上倉(cāng)位增加，在有色金屬、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備及新能源等行業(yè)上倉(cāng)位降低。主動(dòng)權(quán)益基金最新估算行業(yè)倉(cāng)位與上一期估算倉(cāng)位相比，在國(guó)防軍工、電子、汽車(chē)等行業(yè)上倉(cāng)位有所增加，在有色金屬、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥等行業(yè)上倉(cāng)位降低。上周新成立39只基金，總發(fā)行份額達(dá)140.34億份。
2022年FOF發(fā)行總數(shù)超過(guò)2021年，本周將新發(fā)4只FOF產(chǎn)品
2022年FOF產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量已超過(guò)2021年發(fā)行總數(shù)的110只，但發(fā)行總規(guī)模小于2021年。2022年FOF產(chǎn)品平均募集規(guī)模為3.15億元，養(yǎng)老FOF產(chǎn)品平均募集規(guī)模略小于非養(yǎng)老FOF產(chǎn)品。發(fā)行總規(guī)模最大的十只產(chǎn)品中，兩只為債券型FOF，持有期分別為3個(gè)月與6個(gè)月；兩只為養(yǎng)老混合FOF持有期分別為1年與3年；其他六只為非養(yǎng)老混合FOF。本周交易日（2023.1.3-2023.1.6）將有4只FOF新產(chǎn)品發(fā)行，分別是孫博斐管理的鵬華養(yǎng)老2040五年持有、袁冠群管理的華安慧心楚選配置三年持有A、李彪管理的匯添富核心優(yōu)選六個(gè)月持有A、周永冠管理的農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有與侯丹琳管理的中歐盈選穩(wěn)健6個(gè)月持有A。
2022年近半數(shù)FOF跌幅小于10%，成立Y份額的產(chǎn)品平均跌幅更小
對(duì)所有FOF風(fēng)險(xiǎn)收益指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)，在成立時(shí)間超過(guò)一年的FOF產(chǎn)品中，僅有兩只產(chǎn)品2022年收益率為正，分別是永贏(yíng)慧盈一年持有A和東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)兩年A，后者已開(kāi)通Y類(lèi)份額。所有FOF產(chǎn)品的平均收益率為-10.69%，24%的產(chǎn)品跌幅控制在5%以?xún)?nèi)，48%的產(chǎn)品跌幅控制在10%以?xún)?nèi)；養(yǎng)老目標(biāo)FOF的平均收益率為-9.80%，25%的產(chǎn)品跌幅小于5%，49%的產(chǎn)品跌幅控制在10%以?xún)?nèi)。成立Y份額的產(chǎn)品收益略高于、回撤略低于未成立產(chǎn)品。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告不涉及證券投資基金評(píng)價(jià)，不涉及對(duì)具體基金產(chǎn)品的投資建議，亦不涉及對(duì)具體個(gè)股的投資建議；本報(bào)告內(nèi)容僅供參考，投資者應(yīng)結(jié)合自身風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，充分考慮指數(shù)編制規(guī)則、樣本股變化、基金管理人的投資風(fēng)格、投資策略、資產(chǎn)配置情況等各種因素可能對(duì)基金產(chǎn)品業(yè)績(jī)產(chǎn)生的影響；投資者需特別關(guān)注指數(shù)編制公司、基金公司等官方披露的信息。
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