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中泰證券-行業(yè)主題基金跟蹤周報(bào):哪些板塊Beta在走強(qiáng)?哪些個(gè)基Alpha在走強(qiáng)?-230108
上傳日期:
2023/1/9
大?。?/td>
3426KB
格式:
pdf 共23頁(yè)
來(lái)源:
中泰證券
評(píng)級(jí):
--
作者:
李倩云
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
哪些板塊Beta在走強(qiáng)?
過(guò)去一周中,港股、中游制造板塊絕對(duì)Beta持續(xù)在走強(qiáng),與此同時(shí),港股板塊離創(chuàng)240日超額新高距離較近,相對(duì)Beta也較強(qiáng)。
哪些個(gè)基Alpha在走強(qiáng)?
上述Beta在走強(qiáng)的板塊中,個(gè)基Alpha在走強(qiáng)的基金有:
港股中,Alpha提升靠前的基金為:匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值A(chǔ)(近8周年化Alpha提升15.02%,近8周年化Alpha平均同類排名46.51%,現(xiàn)任基金經(jīng)理為陳健瑋),天弘港股通精選A(近8周年化Alpha提升6.01%,近8周年化Alpha平均同類排名86.05%,現(xiàn)任基金經(jīng)理為劉國(guó)江),工銀瑞信滬港深精選A(近8周年化Alpha提升4.18%,近8周年化Alpha平均同類排名62.79%,現(xiàn)任基金經(jīng)理為孔令兵)。
中游制造板塊中,Alpha提升靠前的基金為:泰達(dá)宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇A(近8周年化Alpha提升12.78%,近8周年化Alpha平均同類排名77.17%,現(xiàn)任基金經(jīng)理為王鵬),匯添富優(yōu)選回報(bào)A(近8周年化Alpha提升7.53%,近8周年化Alpha平均同類排名100.0%,現(xiàn)任基金經(jīng)理為賴中立),中歐瑾和A(近8周年化Alpha提升6.2%,近8周年化Alpha平均同類排名95.65%,現(xiàn)任基金經(jīng)理為李帥)。
哪些板塊內(nèi)部高頻抱團(tuán)在加???哪些在分化?
近期TMT、中游制造、周期、醫(yī)藥板塊內(nèi)部抱團(tuán)程度在加劇,而港股、金融地產(chǎn)、消費(fèi)板塊內(nèi)部抱團(tuán)在分化。
風(fēng)險(xiǎn)提示:結(jié)論基于公開(kāi)的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、測(cè)算,文中部分?jǐn)?shù)據(jù)有一定滯后性,同時(shí)存在第三方數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn);對(duì)基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),也不能保證未來(lái)的可持續(xù)性,亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議;產(chǎn)品的表現(xiàn)受宏觀環(huán)境、行業(yè)基本面超預(yù)期變動(dòng)、市場(chǎng)波動(dòng)、風(fēng)格轉(zhuǎn)換等多重因素影響,存在一定波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
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