>> 海通證券-量化選股周報-230114
| 上傳日期： |
2023/1/15 |
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| 1281KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
海通證券 |
| 評級： |
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作者： |
馮佳睿,羅蕾 |
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多因子組合表現(xiàn)。上周（2023年1月6日至2023年1月13日，下同），進取組合、平衡組合的周收益率分別為-1.42%、-1.05%；同期，主要寬基指數(shù)上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)、中證500指數(shù)、中證1000指數(shù)的周收益率分別為2.72%、2.35%、0.75%、0.26%。上周，進取組合、平衡組合相對中證500指數(shù)超額收益為-2.17%、-1.80%。
指數(shù)增強組合方面，上周滬深300增強組合收益率為1.40%，同期滬深300指數(shù)收益率為2.35%，超額收益為-0.95%；中證500增強組合收益率為0.27%，同期中證500指數(shù)收益率為0.75%，超額收益為-0.47%；中證1000增強組合收益率為0.64%，同期中證1000指數(shù)收益率為0.26%，超額收益為0.38%。
基金重倉股組合表現(xiàn)。上周，績優(yōu)基金的獨門重倉股組合周收益率為0.72%，同期股票型基金總指數(shù)收益率為0.74%，超額收益為-0.02%。2023年1月以來（2022年12月30日至2023年1月13日，下同），組合累計收益率為4.73%，超額收益為1.14%。2023年以來（2022年12月30日至2023年1月13日，下同），組合累計收益率為4.73%，超額收益為1.14%。
盈利、增長、現(xiàn)金流三者兼優(yōu)組合表現(xiàn)。上周，盈利、增長、現(xiàn)金流三者兼優(yōu)組合的周收益率為1.70%，同期滬深300指數(shù)收益率為2.35%，超額收益為-0.65%。2023年1月以來，組合累計收益率為4.97%，超額收益為-0.27%。2023年以來，組合累計收益率為4.97%，超額收益為-0.27%。
有基本面支撐的低估值組合表現(xiàn)。上周，PB-盈利優(yōu)選組合的周收益率為1.18%，同期滬深300指數(shù)收益率為2.35%，超額收益為-1.17%。2023年1月以來，組合累計收益率為3.30%，超額收益為-1.94%。2023年以來，組合累計收益率為3.30%，超額收益為-1.94%。
上周，GARP組合的周收益率為0.93%，同期滬深300指數(shù)收益率為2.35%，超額收益為-1.42%。2023年1月以來，組合累計收益率為3.95%，超額收益為-1.29%。2023年以來，組合累計收益率為3.95%，超額收益為-1.29%。
小盤價值優(yōu)選組合表現(xiàn)。上周，小盤價值優(yōu)選組合1的周收益率為0.31%，同期微盤股指數(shù)收益率為-0.84%，超額收益為1.14%。2023年1月以來，組合累計收益率為2.22%，超額收益為-0.56%。2023年以來，組合累計收益率為2.22%，超額收益為-0.56%。
上周，小盤價值優(yōu)選組合2的周收益率為-0.26%，同期微盤股指數(shù)收益率為-0.84%，超額收益為0.58%。2023年1月以來，組合累計收益率為1.50%，超額收益為-1.28%。2023年以來，組合累計收益率為1.50%，超額收益為-1.28%。
單因子表現(xiàn)。上周，風格類因子方面，大市值股票優(yōu)于小市值股票，低估值股票優(yōu)于高估值股票。技術(shù)類因子方面，低漲幅、低波動率、低換手率股票超額收益為正。而基本面因子方面，高盈利、高增長、高預期凈利潤調(diào)整股票超額收益為正。
風險提示：市場環(huán)境變動風險，有效因子變動風險。
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