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國信金工主動量化策略表現(xiàn)跟蹤
　　本周，優(yōu)秀基金業(yè)績增強組合絕對收益1.82%，相對偏股混合型基金指數(shù)超額收益1.01%。本年，優(yōu)秀基金業(yè)績增強組合絕對收益5.67%，相對偏股混合型基金指數(shù)超額收益1.59%。今年以來，優(yōu)秀基金業(yè)績增強組合在主動股基中排名21.76%分位點（622/2858）。
　　本周，超預期精選組合絕對收益1.91%，相對偏股混合型基金指數(shù)超額收益1.10%。本年，超預期精選組合絕對收益6.63%，相對偏股混合型基金指數(shù)超額收益2.55%。今年以來，超預期精選組合在主動股基中排名10.67%分位點（305/2858）。
　　本周，券商金股業(yè)績增強組合絕對收益0.12%，相對偏股混合型基金指數(shù)超額收益-0.69%。本年，券商金股業(yè)績增強組合絕對收益4.32%，相對偏股混合型基金指數(shù)超額收益0.24%。今年以來，券商金股業(yè)績增強組合在主動股基中排名48.15%分位點（1376/2858）。
　　本周，股票收益中位數(shù)-0.49%，41%的股票上漲，59%的股票下跌；主動股基中位數(shù)0.88%，71%的基金上漲，29%的基金下跌。
　　本年，股票收益中位數(shù)2.49%，73%的股票上漲，27%的股票下跌；主動股基中位數(shù)4.22%，97%的基金上漲，3%的基金下跌。
　　優(yōu)秀基金業(yè)績增強組合
　　在構(gòu)建量化組合時，從傳統(tǒng)地對標寬基指數(shù)，轉(zhuǎn)變?yōu)閷酥鲃庸苫?。在借鑒優(yōu)秀基金持倉的基礎(chǔ)上，采用量化方法進行增強，達到優(yōu)中選優(yōu)的目的。
　　優(yōu)秀基金業(yè)績增強組合在考慮倉位及交易費用的影響后，組合年化收益達到24.15%，相較偏股混合型基金指數(shù)年化超額13.30%，在2012年以來，組合分年度業(yè)績排名基本都排在主動股基前30%的水平。
　　超預期精選組合
　　以研報標題超預期與分析師全線上調(diào)凈利潤為條件篩選超預期事件股票池，接著對超預期股票池進行基本面和技術(shù)面兩個維度的精選，挑選出同時具備基本面支撐和技術(shù)面共振的超預期股票，構(gòu)建超預期精選股票組合。
　　超預期精選組合自2010年以來滿倉年化收益達到36.49%，相對中證500指數(shù)年化超額達到34.33%。在考慮倉位及交易費用的影響后，組合年化收益達到31.56%，相較偏股混合型基金指數(shù)年化超額24.22%。
　　券商金股業(yè)績增強組合
　　以券商金股股票池為選股空間和約束基準，采用組合優(yōu)化的方式控制組合與券商金股股票池在個股、風格上的偏離，構(gòu)建券商金股業(yè)績增強組合。
　　券商金股業(yè)績增強組合自2018年以來，考慮倉位及交易費用的影響后，組合年化收益為23.42%，相對偏股混合型基金指數(shù)年化超額15.12%，在2018年-2022年期間，組合每年的業(yè)績排名都排在主動股基前30%的水平。
　　風險提示：市場環(huán)境變動風險，模型失效風險。