>> 中信期貨-FOF配置周報：市場整體上行，大盤成長占優(yōu)-230117
| 上傳日期： |
2023/1/18 |
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| 1499KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
中信期貨 |
| 評級： |
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作者： |
張菁 |
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周度市場整體回顧：上周市場主要指數(shù)中，上證綜指的漲跌幅為1.19%，恒生指數(shù)的漲跌幅為3.56%，納斯達(dá)克的漲跌幅為4.82%，中信商品的漲跌幅為0%，中證全債的漲跌幅為0%。上周中信一級行業(yè)指數(shù)中，非銀行金融、食品飲料等板塊漲幅靠前，表現(xiàn)靠后的行業(yè)有國防軍工、電力及公用事業(yè)等。中信風(fēng)格指數(shù)多數(shù)上漲，其中消費風(fēng)格領(lǐng)漲，漲幅為2.99%；市場風(fēng)格指數(shù)全部上漲，其中大盤成長風(fēng)格領(lǐng)漲，漲幅為3.17%。
周度基金產(chǎn)品表現(xiàn)：公募基金中，股票型基金的漲跌幅為1.38%，混合型基金的漲跌幅為0.64%，債券型基金的漲跌幅為0%，商品ETF的漲跌幅為1.84%，量化對沖型基金的漲跌幅為0.04%，QDII型基金的漲跌幅為1.27%。私募基金中，截止2023年1月6日，股票多頭策略指數(shù)上漲1.93%，股票中性策略指數(shù)上漲0.59%，管理期貨策略指數(shù)下跌0.3%，宏觀策略指數(shù)上漲1.56%，債券策略指數(shù)上漲0.6%，多策略指數(shù)上漲1.32%，私募全市場指數(shù)上漲1.42%。
公募基金分析指標(biāo)跟蹤：上周IC合約當(dāng)月和當(dāng)季對沖成本均有所下降，IF合約當(dāng)月和當(dāng)季對沖成本均有所下降，IM合約當(dāng)月對沖成本基本持平，當(dāng)季對沖成本有所上升。上周期限結(jié)構(gòu)因子收益和信用利差因子收益有所上升，久期因子收益有所下降。指增超額環(huán)境追蹤指標(biāo)中，兩市成交額走弱，全A截面波動率偏弱，行業(yè)動量指標(biāo)走強(qiáng)，風(fēng)格穩(wěn)定性因子中性，超預(yù)期因子走強(qiáng)。公募基金配置比例較高的行業(yè)為電力設(shè)備及新能源、食品飲料，較低的為綜合金融、綜合。配置占比的邊際變化來看，機(jī)械、電子增加幅度較大，電力設(shè)備及新能源、家電減少幅度較大。
風(fēng)險提示：國際地緣政治沖突加??；美聯(lián)儲加息節(jié)奏超預(yù)期；疫情超預(yù)期反復(fù)
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