>> 中信期貨-量化數(shù)據(jù)日報：套利數(shù)據(jù)-230117
| 上傳日期： |
2023/1/18 |
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| 1634KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
中信期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
魏新照 |
| 下載權限： |
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基差：
錳硅、LLDPE、PP、股指期貨IF基差（次月）、股指期貨IF基差（季月）、股指期貨IF基差（下季）、股指期貨IH基差（次月）、股指期貨IH基差（季月）、股指期貨IH基差（下季）、股指期貨IC基差（季月）、股指期貨IC基差（下季）、股指期貨IM基差（季月）、股指期貨IM基差（下季）低于5%分位數(shù)（近一年）。紙漿高于95%分位數(shù)（近一年）。
價差：
農產品：菜油/菜粕低于5%分位數(shù)（近一年）。
黑色建材：焦炭/焦煤高于95%分位數(shù)（近一年）。
化工能源：L-PP高于95%分位數(shù)（近一年）。
有色金屬：銅當月次月價差、鋁當月次月價差、鋅當月次月價差、鋅連1連2月價差低于5%分位數(shù)（近一年）；銅鋅比高于95%分位數(shù)（近一年）。
金融期貨：10年國債期貨次季合約跨期價差、股指期貨IF跨期價差(次月-當月）、股指期貨IF跨期價差(季月-次月）、股指期貨IF跨期價差(下季-季月）、股指期貨IH跨期價差(次月-當月）高于95%分位數(shù)（近一年）。
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