>> 海通證券-量化選股周報-230204
| 上傳日期： |
2023/2/5 |
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| 1208KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
海通證券 |
| 評級： |
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作者： |
馮佳睿,羅蕾 |
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多因子組合表現(xiàn)。上周（2023年1月20日至2023年2月3日，下同），進(jìn)取組合、平衡組合的周收益率分別為5.19%、5.26%；同期，主要寬基指數(shù)上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)、中證500指數(shù)、中證1000指數(shù)的周收益率分別為-2.19%、-0.95%、1.48%、2.79%。上周，進(jìn)取組合、平衡組合相對中證500指數(shù)超額收益為3.71%、3.79%。
指數(shù)增強(qiáng)組合方面，上周滬深300增強(qiáng)組合收益率為-1.00%，同期滬深300指數(shù)收益率為-0.95%，超額收益為-0.04%；中證500增強(qiáng)組合收益率為1.22%，同期中證500指數(shù)收益率為1.48%，超額收益為-0.26%；中證1000增強(qiáng)組合收益率為2.58%，同期中證1000指數(shù)收益率為2.79%，超額收益為-0.21%。
基金重倉股組合表現(xiàn)。上周，績優(yōu)基金的獨(dú)門重倉股組合周收益率為0.02%，同期股票型基金總指數(shù)收益率為0.81%，超額收益為-0.78%。2023年2月以來（2023年1月31日至2023年2月3日，下同），組合累計收益率為-0.07%，超額收益為-1.12%。2023年以來（2022年12月30日至2023年2月3日，下同），組合累計收益率為7.32%，超額收益為-1.04%。
盈利、增長、現(xiàn)金流三者兼優(yōu)組合表現(xiàn)。上周，盈利、增長、現(xiàn)金流三者兼優(yōu)組合的周收益率為1.55%，同期滬深300指數(shù)收益率為-0.95%，超額收益為2.50%。2023年2月以來，組合累計收益率為0.79%，超額收益為1.16%。2023年以來，組合累計收益率為12.86%，超額收益為5.88%。
有基本面支撐的低估值組合表現(xiàn)。上周，PB-盈利優(yōu)選組合的周收益率為1.55%，同期滬深300指數(shù)收益率為-0.95%，超額收益為2.51%。2023年2月以來，組合累計收益率為-0.03%，超額收益為0.34%。2023年以來，組合累計收益率為7.08%，超額收益為0.10%。
上周，GARP組合的周收益率為2.29%，同期滬深300指數(shù)收益率為-0.95%，超額收益為3.25%。2023年2月以來，組合累計收益率為0.66%，超額收益為1.03%。2023年以來，組合累計收益率為9.16%，超額收益為2.19%。
小盤價值優(yōu)選組合表現(xiàn)。上周，小盤價值優(yōu)選組合1的周收益率為3.77%，同期微盤股指數(shù)收益率為5.74%，超額收益為-1.97%。2023年2月以來，組合累計收益率為1.30%，超額收益為-1.46%。2023年以來，組合累計收益率為5.91%，超額收益為-5.86%。
上周，小盤價值優(yōu)選組合2的周收益率為3.69%，同期微盤股指數(shù)收益率為5.74%，超額收益為-2.05%。2023年2月以來，組合累計收益率為1.56%，超額收益為-1.21%。2023年以來，組合累計收益率為8.62%，超額收益為-3.15%。
單因子表現(xiàn)。上周，風(fēng)格類因子方面，小市值股票優(yōu)于大市值股票，高估值股票優(yōu)于低估值股票。技術(shù)類因子方面，低漲幅股票超額收益為正。而基本面因子方面，高盈利、高增長、高預(yù)期凈利潤調(diào)整股票超額收益為負(fù)。
風(fēng)險提示：市場環(huán)境變動風(fēng)險，有效因子變動風(fēng)險。
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