>> 上海證券-金融工程周報：TMT情緒高昂，通信顯現(xiàn)優(yōu)良質(zhì)地-230210
| 上傳日期： |
2023/2/12 |
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| 554KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
上海證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
樂威,張雨蒙 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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主要觀點
A股量化選股：
基于動量+盈利的選股模型，近期建議關(guān)注的個股有：上海洗霸，三花智控，金龍羽等個股。
A股行業(yè)輪動模型：
模型從資金、估值、情緒、動量、超買超賣和盈利，共6個因子共同構(gòu)建打分體系，用以研判行業(yè)綜合評分。
基于該模型，交通運輸、電力設(shè)備、通信等綜合評分較高，鋼鐵、紡織服飾、社會服務(wù)等得分較低。
A股外資監(jiān)測：
行業(yè)凈流入前五：食品飲料、電氣設(shè)備、非銀金融、銀行、有色金屬；
行業(yè)凈流出前五：交通運輸、采掘、房地產(chǎn)、農(nóng)林牧漁、通信；
個股凈流入前五：寧德時代、恒生電子、中國平安、貴州茅臺、瀘州老窖等；
中小市值增持較大的個股建議關(guān)注：天孚通信、指南針、利君股份、南都電源等個股。
港股內(nèi)資監(jiān)測：
行業(yè)凈流入前五：醫(yī)藥生物、通信、石油石化、計算機、輕工制造；
行業(yè)凈流出前五：紡織服飾、電子、社會服務(wù)、房地產(chǎn)、汽車；
個股凈流入前五：洛陽鉬業(yè)、中國移動、長城汽車、招金礦業(yè)、中國石油股份；
中小市值增持較大的個股建議關(guān)注：加科思-B、ASMPACIFIC等個股。
大類資產(chǎn)CTA模型：
該模型基于大類資產(chǎn)池的截面動量作為主要的因子，結(jié)合非線性的權(quán)重組合，構(gòu)建周度更新的大類資產(chǎn)配置模型。
基于該模型結(jié)果，本期建議對中證1000、計算機/有色金屬、醫(yī)藥生物/通信、能源/黑色系等資產(chǎn)保持樂觀；建議對貴金屬、十年期國債期貨、可轉(zhuǎn)債、信用債、利率債等資產(chǎn)保持謹(jǐn)慎。
風(fēng)險提示
本文投資建議僅代表數(shù)理模型的計算結(jié)果，不代表未來可以重復(fù)出現(xiàn)；股市投資需謹(jǐn)慎。
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