>> 興業(yè)證券-【興證金工】興證期權(quán)水晶球預(yù)測日報：市場情緒轉(zhuǎn)向偏謹慎-230213
| 上傳日期： |
2023/2/14 |
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| 649KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
興業(yè)證券 |
| 評級： |
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作者： |
鄭兆磊，宮民 |
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市場回顧：上個交易日期權(quán)市場數(shù)據(jù)表明基于認購期權(quán)隱含波動率斜率指標(biāo)表現(xiàn)樂觀，基于最近3日的波動率風(fēng)險溢價指標(biāo)表現(xiàn)謹慎，整體而言期權(quán)市場情緒中性。從標(biāo)的日內(nèi)走勢來看，早盤低開后沖高，午盤持續(xù)震蕩。最終標(biāo)的上漲0.65%，50指數(shù)上漲0.77%，標(biāo)的走勢高于水晶球指數(shù)的預(yù)期。
短期預(yù)判：截止到周一市場收盤，興證期權(quán)水晶球擇時指數(shù)轉(zhuǎn)向3分（情緒偏謹慎），期權(quán)市場數(shù)據(jù)表明基于認購期權(quán)隱含波動率斜率指標(biāo)表現(xiàn)中性，基于最近3日的波動率風(fēng)險溢價指標(biāo)表現(xiàn)謹慎，整體而言期權(quán)市場情緒偏謹慎。
風(fēng)險提示：擇時模型結(jié)論基于歷史數(shù)據(jù)，在市場環(huán)境轉(zhuǎn)變時模型存在失效的風(fēng)險
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