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>> 南華期貨-期權(quán)日?qǐng)?bào)-230215
上傳日期:   2023/2/15 大?。?/td>   2085KB
格式:   pdf  共14頁 來源:   南華期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   周小舒
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金融期權(quán)數(shù)據(jù)
  上一個(gè)交易日,金融期權(quán)隱含波動(dòng)率繼續(xù)下降,期權(quán)定價(jià)合理。波動(dòng)率偏度變化不大,期限結(jié)構(gòu)整體下移,近月期權(quán)隱含波動(dòng)率低于遠(yuǎn)月期權(quán),期權(quán)市場參與者認(rèn)為未來股指走勢(shì)平穩(wěn)。南華50ETF期權(quán)波動(dòng)率指數(shù)是20.67,南華滬深300期權(quán)波動(dòng)率指數(shù)是19.71,南華中證1000期權(quán)波動(dòng)率指數(shù)是20.25,南華期權(quán)波動(dòng)率指數(shù)繼續(xù)下降,股指震蕩偏強(qiáng),波動(dòng)率維持低位,建議賣出勒式組合策略。
 
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