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>> 國(guó)泰君安期貨-股票股指期權(quán):偏度下行,可考慮熊市看跌價(jià)差策略-230217
上傳日期:   2023/2/20 大?。?/td>   2404KB
格式:   pdf  共32頁(yè) 來源:   國(guó)泰君安期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   張雪慧
下載權(quán)限:   無限制-登錄即可下載
【成交持倉(cāng)情況】
  標(biāo)的行情:
  今日上證50收盤于2714.29點(diǎn),漲跌為-28.52點(diǎn),成交量為27.01億手。
  期權(quán)方面:
  今日期權(quán)全部合約總成交量為4.96萬手,總持倉(cāng)量為2.68萬手,其中,期權(quán)主力合約成交量為1.79萬手,持倉(cāng)量為7.84萬手。
  【最大持倉(cāng)位分析】
  從行權(quán)價(jià)看,期權(quán)主力合約看漲期權(quán)最大持倉(cāng)價(jià)位為3000,看跌期權(quán)最大持倉(cāng)價(jià)位為2700。這兩個(gè)期權(quán)持倉(cāng)量密集的行權(quán)價(jià)將作為阻力位和支撐位重要參考數(shù)值。
  【PCR分析】
  從PCRatio來看,期權(quán)主力合約成交量PCR為77.80%,持倉(cāng)量PCR為58.37%。期權(quán)全部合約成交量PCR為96.47%,持倉(cāng)量PCR為73.65%。
  【波動(dòng)率分析】
  今日期權(quán)主力合約平值隱含波動(dòng)率為17.08%,相比于前一交易日變動(dòng)了0.12%,同期限歷史波動(dòng)率為12.98%,相比于前一交易日變動(dòng)了-0.94%。從隱含波動(dòng)率和歷史波動(dòng)率的差值來看,預(yù)期隱含波動(dòng)率的走勢(shì)將下跌。
  【偏度分析】
  偏度值為-0.95%,相比于前一交易日變動(dòng)了-1.80%。從偏度數(shù)值變化來看,市場(chǎng)表現(xiàn)為看跌情緒上升。
 
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