>> 上海證券-基金研究周報：周期、大金融主題基金業(yè)績占優(yōu)-230224
| 上傳日期： |
2023/2/26 |
大小： |
692KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
上海證券 |
| 評級： |
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作者： |
樂威,張雨蒙 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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主要觀點
基金市場概況：近一周（2023年02月17日-2023年02月23日）大部分基金類別收益均值為正，其中另類投資基金收益表現(xiàn)較好，過去一周收益均值為0.34%。
近一周收益前五的另類投資基金為：能源化工ETF（2.61%）、建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯(lián)接A（1.91%）、有色ETF（1.72%）、國投白銀LOF（1.36%）、景順長城量化對沖策略三個月（0.83%）。
寬基ETF資金流：近一周ETF資金凈流入創(chuàng)業(yè)板指最多（+10.32億元），其次為科創(chuàng)50（+7.02億元）、上證50（+4.97億元）、科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50（+4.18億元）；ETF資金凈流出中證500最多（-58.56億元），其次為中證1000（-47.71億元）、滬深300（-17.23億元）。
主題ETF資金流：過去一周ETF資金凈流入TMT最多（+24.77億元），其次為醫(yī)藥生物（+11.1億元）、新能源（+5.74億元）、周期（+0.4億元）；ETF資金凈流出大金融最多（-17.67億元），其次為消費（-0.51億元）。
基金倉位測算：我們以中信風格為劃分標準，測算普通股票型、偏股混合型基金倉位。近一周權益基金的股票倉位小幅降低，短期加倉成長、金融風格，短期減倉穩(wěn)定、周期、消費風格。
行業(yè)/主題基金：各分類基金過去一周周期、大金融主題基金表現(xiàn)較好，近一周收益均值分別為4.06%、1.64%。
其中，周期主題的煤炭ETF（515220）、周期主題的易方達資源行業(yè)（110025）、周期主題的易方達供給改革（002910）近一周收益分別為8.53%、7.34%、6.16%，近期收益表現(xiàn)較好。
風險提示
系統(tǒng)性風險，政策風險，模型失效風險。
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