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>> 東莞證券-ETF基金資金跟蹤周報(bào):上周主力及兩融資金偏好大盤股-230227
上傳日期:   2023/2/27 大小:   231KB
格式:   pdf  共4頁(yè) 來源:   東莞證券
評(píng)級(jí):   -- 作者:   劉興文
下載權(quán)限:   此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
ETF基金資金跟蹤周報(bào)統(tǒng)計(jì)了短期杠桿資金與主力資金、短期北向資金的動(dòng)向,持續(xù)的資金凈流入代表相關(guān)資金方的交易熱度較高。
  一、短期杠桿資金與主力資金跟蹤
  選取融資融券凈融資和資金流向凈買入額作為跟蹤指標(biāo),以此反映資金熱度。其中,凈融資=融資買入額-融資償還額,融資買入額和融資償還額之差越大,代表杠桿資金凈流入越多;凈買入額越大,代表機(jī)構(gòu)資金凈流入越多。在全市場(chǎng)ETF(上交所上市的ETF(462只)和深交所上市的ETF(282只)),根據(jù)上述資金數(shù)據(jù)對(duì)凈融資和凈買入額排名前5的ETF進(jìn)行列式,數(shù)據(jù)均來自wind。
  排名前五的ETF基金:易方達(dá)深證100ETF(159901.SZ)、華夏上證50ETF(510050.SH)、華夏滬深300ETF(510330.SH)、華泰柏瑞上證紅利ETF(510880.SH)、華寶中證銀行ETF(512800.SH)。
  二、短期北向資金動(dòng)向跟蹤
  選取北向資金和公司盈利能力作為跟蹤指標(biāo),以此反映北向資金動(dòng)向。在全部A股中,依據(jù)北向資金的一周持續(xù)凈流入且年化凈資產(chǎn)收益率大于等于15%的個(gè)股進(jìn)行列式。為了進(jìn)一步通過個(gè)股反映行業(yè),通過個(gè)股所屬行業(yè)確定相關(guān)主題ETF。數(shù)據(jù)來自A股的行業(yè)/主題基金ETF,在同類行業(yè)/主題ETF中,根據(jù)評(píng)分=規(guī)模*0.3+年限*0.1+跟蹤誤差*0.3+中期業(yè)績(jī)*0.05+短期業(yè)績(jī)*0.05+風(fēng)險(xiǎn)*0.1+基金經(jīng)理超額收益表現(xiàn)*0.1,得出最高分值表征個(gè)股代表ETF。上述數(shù)據(jù)均來自wind。
  短期北向資金動(dòng)向跟蹤列式的個(gè)股:粵高速A(000429.SZ)、白云山(600332.SH)、新奧股份(600803.SH)、寶豐能源(600989.SH)。
  相關(guān)ETF:物流快遞(516530.SH)、廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生ETF(159938.SZ)、南方中證長(zhǎng)江保護(hù)主題ETF(517160.SH)、化工ETF(159870.SZ)
  【風(fēng)險(xiǎn)提示】
  (1)報(bào)告數(shù)據(jù)均來自于歷史公開數(shù)據(jù)整理分析,ETF基金資金跟蹤周報(bào)觀點(diǎn)并不能保證對(duì)未來的適用性。(2)市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)結(jié)構(gòu)、基金公司、基金經(jīng)理等方面變化等因素皆可能使得模型失效。(3)海外加息進(jìn)程、政策不及預(yù)期等帶來的市場(chǎng)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。(4)基金的過往業(yè)績(jī)及基金經(jīng)理管理其他產(chǎn)品的歷史業(yè)績(jī)不代表未來。(5)對(duì)文中的個(gè)股及基金特征的描述并不構(gòu)成買賣建議。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
  
 
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