>> 興業(yè)證券-興證期權水晶球預測日報：市場情緒維持中性-230228
| 上傳日期： |
2023/3/1 |
大小： |
528KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
興業(yè)證券 |
| 評級： |
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作者： |
鄭兆磊,劉海燕 |
| 下載權限： |
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投資要點
市場回顧：上個交易日期權市場數(shù)據(jù)表明基于認購期權隱含波動率斜率、最近3日的波動率風險溢價、最近3日的波動率風險溢價的邊際變化指標表現(xiàn)中性，整體而言期權市場情緒中性。從標的日內(nèi)走勢來看，開盤后震蕩下行，午盤后開始拉升。最終標的上漲0.48%，50指數(shù)上漲0.50%，標的走勢高于水晶球指數(shù)的預期。
短期預判：截止到周二市場收盤，興證期權水晶球擇時指數(shù)維持5分（情緒中性），期權市場數(shù)據(jù)表明基于最近3日的波動率風險溢價的邊際變化指標表現(xiàn)樂觀，基于最近3日的波動率風險溢價指標表現(xiàn)中性，基于認購期權隱含波動率斜率指標表現(xiàn)謹慎，整體而言期權市場情緒中性。
風險提示：擇時模型結論基于歷史數(shù)據(jù)，在市場環(huán)境轉變時模型存在失效的風險
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