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中信期貨-量化數(shù)據(jù)日?qǐng)?bào):套利數(shù)據(jù)-230302
上傳日期:
2023/3/2
大?。?/td>
2118KB
格式:
pdf 共14頁(yè)
來(lái)源:
中信期貨
評(píng)級(jí):
--
作者:
魏新照
下載權(quán)限:
無(wú)限制-登錄即可下載
基差:
股指期貨IM基差(當(dāng)月)、股指期貨IM基差(次月)、股指期貨IM基差(季月)、股指期貨IM基差(下季)低于5%分位數(shù)(近一年)。
價(jià)差:
農(nóng)產(chǎn)品:菜油-豆油、菜油-棕櫚油低于5%分位數(shù)(近一年)。
黑色建材:螺礦比低于5%分位數(shù)(近一年)。
化工能源:無(wú)。
有色金屬:銅連1連2月價(jià)差低于5%分位數(shù)(近一年)。
金融期貨:股指期貨IF跨期價(jià)差(下季-季月)低于5%分位數(shù)(近一年);5年國(guó)債期貨次季合約跨期價(jià)差、10年國(guó)債期貨次季合約跨期價(jià)差高于95%分位數(shù)(近一年)。
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