>> 海通證券-金融工程周報：量化選股周報-230304
| 上傳日期： |
2023/3/5 |
大小： |
1108KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
海通證券 |
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作者： |
馮佳睿,羅蕾 |
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多因子組合表現(xiàn)。上周（2023年2月24日至2023年3月3日，下同），進取組合、平衡組合的周收益率分別為0.57%、1.39%；同期，主要寬基指數(shù)上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)、中證500指數(shù)、中證1000指數(shù)的周收益率分別為1.72%、1.71%、0.78%、0.33%。上周，進取組合、平衡組合相對中證500指數(shù)超額收益為-0.21%、0.61%。
指數(shù)增強組合方面，上周滬深300增強組合收益率為1.25%，同期滬深300指數(shù)收益率為1.71%，超額收益為-0.46%；中證500增強組合收益率為0.91%，同期中證500指數(shù)收益率為0.78%，超額收益為0.13%；中證1000增強組合收益率為0.56%，同期中證1000指數(shù)收益率為0.33%，超額收益為0.23%。
基金重倉股組合表現(xiàn)。上周，績優(yōu)基金的獨門重倉股組合周收益率為-1.86%，同期股票型基金總指數(shù)收益率為-0.07%，超額收益為-1.79%。2023年3月以來（2023年2月28日至2023年3月3日，下同），組合累計收益率為-1.78%，超額收益為-2.35%。2023年以來（2022年12月30日至2023年3月3日，下同），組合累計收益率為1.16%，超額收益為-5.03%。
盈利、增長、現(xiàn)金流三者兼優(yōu)組合表現(xiàn)。上周，盈利、增長、現(xiàn)金流三者兼優(yōu)組合的周收益率為-0.98%，同期滬深300指數(shù)收益率為1.71%，超額收益為-2.69%。2023年3月以來，組合累計收益率為-1.12%，超額收益為-2.63%。2023年以來，組合累計收益率為13.24%，超額收益為6.55%。
有基本面支撐的低估值組合表現(xiàn)。上周，PB-盈利優(yōu)選組合的周收益率為2.28%，同期滬深300指數(shù)收益率為1.71%，超額收益為0.57%。2023年3月以來，組合累計收益率為1.60%，超額收益為0.10%。2023年以來，組合累計收益率為14.41%，超額收益為7.72%。
上周，GARP組合的周收益率為1.59%，同期滬深300指數(shù)收益率為1.71%，超額收益為-0.12%。2023年3月以來，組合累計收益率為0.35%，超額收益為-1.15%。2023年以來，組合累計收益率為13.99%，超額收益為7.31%。
小盤價值優(yōu)選組合表現(xiàn)。上周，小盤價值優(yōu)選組合1、小盤價值優(yōu)選組合2的周收益率分別為1.38%、2.03%；同期，微盤股指數(shù)收益率為1.08%。上周，小盤價值優(yōu)選組合1、小盤價值優(yōu)選組合2相對微盤股指數(shù)超額收益分別為0.30%、0.95%。2023年3月以來，兩個組合累計收益率分別為0.67%、1.16%，超額收益分別為-0.33%、0.16%。2023年以來，兩個組合累計收益率分別為10.48%、14.22%，超額收益分別為-7.61%、-3.88%。
小盤成長組合表現(xiàn)。上周，小盤成長組合的周收益率為3.08%，同期微盤股指數(shù)收益率為1.08%，超額收益為2.00%。2023年3月以來，組合累計收益率為1.85%，超額收益為0.85%。2023年以來，組合累計收益率為23.30%，超額收益為5.21%。
單因子表現(xiàn)。上周，風格類因子方面，大市值股票優(yōu)于小市值股票。技術(shù)類因子方面，低波動率股票超額收益為正。而基本面因子方面，高預期凈利潤調(diào)整股票超額收益為正。
風險提示：市場環(huán)境變動風險，有效因子變動風險。
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