>> 國投安信期貨-CTA周報：持倉量顯示市場結構有所反轉，動量因子小幅修復-230306
| 上傳日期： |
2023/3/6 |
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| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
國投安信期貨 |
| 評級： |
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作者： |
王鍇 |
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上周商品大部分板塊的上行趨勢逐漸確立，除農產(chǎn)品板塊以外，動量因子均有所修復。隨著PMI的發(fā)布和兩會到來，市場對于黑色和有色板塊的預期繼續(xù)加強，其中因為黑色前期已經(jīng)在高位震蕩，漲幅不大。有色由于下跌使得期限結構上變化較為顯著，特別是隨著消費端的改善，銅和鋅遠月都有大幅走強，獲取較高的截面收益。隨著前期強勢板塊在預期升溫下的走高，弱勢板塊也迎來一定補漲的可能。截面的分化開始調整，除了有色和黑色板塊強弱差異減小，原油相對化工開始走強，給動量截面帶來一定虧損
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