>> 中信期貨-量化研究報告：深度學(xué)習(xí)期貨擇時模型優(yōu)化及應(yīng)用-230303
| 上傳日期： |
2023/3/3 |
大?。?/td>
| 1855KB |
| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
中信期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
蔣可欣 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
深度學(xué)習(xí)近年的迅猛發(fā)展不斷為金融市場提供優(yōu)秀模型，相關(guān)模型也以其優(yōu)異的擬合預(yù)測能力為金融，商品標(biāo)的的交易提供交易信號，本篇報告階段性的剖析Seq2Seq以及當(dāng)下比較火熱的Transformer模型構(gòu)建要點(diǎn)，基于以上模型我們對標(biāo)的的價格進(jìn)行單步以及多步預(yù)測。基于預(yù)測結(jié)果我們應(yīng)用簡單的交易邏輯進(jìn)行回測其中，螺紋鋼，Brent原油以及PTA表現(xiàn)相對較好，達(dá)到年化收益率30%以上。但后期交易算法需進(jìn)行額外優(yōu)化。
|
|
