>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-230309
| 上傳日期: |
2023/3/9 |
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| 格式: |
pdf 共6頁 |
來源: |
華泰期貨 |
| 評級: |
-- |
作者: |
高天越 |
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市場分析 周三(3月8日),大盤跳空低開后全天弱勢縮量震蕩,滬指在階段高位連跌3日,尾盤回升仍未回補早盤跳空缺口;創(chuàng)業(yè)板指則一度逼近年內(nèi)低點。盤面上,此前持續(xù)為大盤“供血”的中字頭等大藍(lán)籌萎靡,貴金屬、能源受期市影響跌幅較大;短線資金繼續(xù)圍繞TMT滯漲方向做短打,以光刻膠為首的芯片股午后明顯異動,ST板塊則在情緒低迷之際掀起漲停潮。尾盤昨日引起大盤跳水的三大運營商集體翹尾且幅度較大,但日內(nèi)量能再創(chuàng)階段新低。全天個股漲多跌少,漲跌比得到一定修正但指數(shù)日線壓力仍然較大。截至收盤,上證指數(shù)跌0.06%報3283.25點,深證成指跌0.09%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.26%,萬得全A漲0.13%,萬得雙創(chuàng)升0.59%。A股全天僅成交7190億元,環(huán)比縮量超2000億并創(chuàng)下春節(jié)后新低;北向資金亦難有火力支持,小幅凈賣出逾10億元。 期權(quán)分析 1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為190萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為122萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為18萬張。 2.PCR方面,50ETF期權(quán)報1.03,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)報0.93,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)報1.15,處于近期較高位置。 3.標(biāo)的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為16.29%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)為15.68%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)為15.89%,處于近期中等位置。 4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為17.30%,滬市300ETF期權(quán)為16.04%,深市300ETF期權(quán)為16.15%。 5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于100%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點處于102%價位,深市300ETF期權(quán)最低點處于102%價位。 6.VIX方面,最新價報19.59點,處于近期較低位置。
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