>> 中信期貨-量化數(shù)據(jù)日報：套利數(shù)據(jù)-230310
| 上傳日期： |
2023/3/12 |
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| 1882KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
中信期貨 |
| 評級： |
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作者： |
魏新照 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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基差：
股指期貨IM基差（當(dāng)月）、股指期貨IM基差（次月）、股指期貨IM基差（季月）、股指期貨IM基差（下季）低于5%分位數(shù)（近一年）。黃金、乙二醇高于95%分位數(shù)（近一年）。
價差：
農(nóng)產(chǎn)品：菜油-豆油、菜油-棕櫚油、菜油/菜粕低于5%分位數(shù)（近一年）。
黑色建材：無。
化工能源：無。
有色金屬：銅鋅比高于95%分位數(shù)（近一年）。
金融期貨：股指期貨IF跨期價差(下季-季月）低于5%分位數(shù)（近一年）；10年國債期貨次季合約跨期價差高于95%分位數(shù)（近一年）。
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