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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-230313
上傳日期:   2023/3/12 大?。?/td>   559KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周五(3月10日),大盤全天低開低走,滬指幾乎收于最低點且本周連跌5日,創(chuàng)業(yè)板指盡管日內(nèi)頑強一度紅盤震蕩,仍連續(xù)6周下跌。盤面上,在經(jīng)歷昨日創(chuàng)業(yè)板微盤股暴拉后,資金板塊共識效應(yīng)進一步減退,全天十余個題材均有脈沖動作但幾乎全部沖高回落,資金進一步挖掘超跌行業(yè)短線套利,早盤芯片及午后CRO拉漲皆有所反饋。寧德時代績后頂住拋盤收漲一定程度上穩(wěn)住創(chuàng)業(yè)板局面,但主板權(quán)重貴州茅臺則連跌7日,且中移動連續(xù)脈沖后市值開始威脅股王寶座。汽車產(chǎn)業(yè)鏈及周期股全天無反抽式下殺,僅不足800股收紅。截至收盤,上證指數(shù)跌1.4%報3230.08點,深證成指跌1.19%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.1%,萬得全A跌1.32%,萬得雙創(chuàng)跌0.55%。A股全天成交8100億元,北向資金則再度凈賣出近53億元,連續(xù)4日減倉。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為269萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為188萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為27萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報1.04,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)報1.13,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)報1.11,處于近期較高位置。
  3.標的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為16.39%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)為15.41%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)為15.59%,處于近期中等位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為17.74%,滬市300ETF期權(quán)為16.93%,深市300ETF期權(quán)為17.29%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于100%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點處于102%價位,深市300ETF期權(quán)最低點處于102%價位。
  6.VIX方面,最新價報22.61點,處于近期較高位置。
 
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