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>> 華泰期貨-股票期權日報-230317
上傳日期:   2023/3/17 大小:   568KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周四(3月16日),市場單邊下行,三大股指均跌逾1%,量能仍未有效放大,后市發(fā)展存在不確定性。一帶一路題材領跌,光伏、煤炭、石油、風能等新舊能源股齊下挫。上證指數(shù)收跌1.12%報3226.89點,創(chuàng)業(yè)板指跌1.51%,萬得全A跌1.4%,萬得雙創(chuàng)跌1.57%。市場成交額8456.1億元,北向資金實際凈買入7.87億元。鄉(xiāng)村振興活躍,星光農機漲停。中藥股逆勢逞強,國藥一致漲停。ChatGPT概念沖高回落,萬興科技漲超10%,三六零觸及漲停。銀行股表現(xiàn)穩(wěn)定,中國銀行漲近3%。工業(yè)母機題材尾盤異動拉升,博亞精工一度大漲超10%。一帶一路題材回調,油氣、航運股領跌,海油工程、中遠海能等跌幅明顯。煤炭、有色金屬表現(xiàn)不振,平煤股份、天山鋁業(yè)等跌幅靠前。新能源賽道依舊萎靡,陽光電源、固德威、大金重工、天順風能等大跌。
  期權分析
  1.成交量方面,50ETF期權成交量為240萬張,滬市300ETF期權成交量為173萬張,深市300ETF期權成交量為23萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權報1.10,處于近期較高位置;滬市300ETF期權報1.08,處于近期較高位置;深市300ETF期權報1.28,處于近期較高位置。
  3.標的物歷史波動率方面,50ETF期權為16.65%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權為15.93%,處于近期中等位置;深市300ETF期權為16.06%,處于近期中等位置。
  4.平值期權隱含波動率方面,50ETF期權為17.72%,滬市300ETF期權為16.95%,深市300ETF期權為17.05%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于102%價位,滬市300ETF期權最低點處于102%價位,深市300ETF期權最低點處于102%價位。
  6.VIX方面,最新價報26.14點,處于近期較高位置。
 
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