>> 中信期貨-跟蹤周報：反轉(zhuǎn)效應(yīng)持續(xù)升溫，波動類因子仍較佳-230320
| 上傳日期： |
2023/3/20 |
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| 949KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
中信期貨 |
| 評級： |
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作者： |
周通 |
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最近一周的單因子表現(xiàn)(全行業(yè))：上周三大體系總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、cumulative_range (累積收益率范圍)、alpha053 (反轉(zhuǎn)類)表現(xiàn)最好。
單因子在時間序列上的表現(xiàn)：上周A市場震蕩下跌，半一級行業(yè)下跌。上周量價體系，整體RankIC的下行趨較為明顯；財務(wù)體系，財務(wù)因子RankIC整體也出現(xiàn)了一定的下行趨。長上仍可增配較佳財務(wù)類因子。
一級行業(yè)的單因子表現(xiàn)：上周傳媒漲幅最大，行業(yè)內(nèi)總資產(chǎn)收益率TTM、size_lncap (市值規(guī)模)、alpha051 (反轉(zhuǎn)類)表現(xiàn)最好；電力設(shè)備及新能源跌幅最大，行業(yè)內(nèi)凈資產(chǎn)凈利率TTM、daily_std (日收益率標準差)、alpha032(趨類)表現(xiàn)最好。
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