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國(guó)金證券-基金量化觀察:央企主題ETF集中申報(bào),TMT主題基金業(yè)績(jī)優(yōu)異-230320
上傳日期:
2023/3/21
大小:
1662KB
格式:
pdf 共14頁
來源:
國(guó)金證券
評(píng)級(jí):
--
作者:
高智威
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無限制-登錄即可下載
9只央企主題ETF集中申報(bào)
上周匯添富基金、廣發(fā)基金、招商基金、嘉實(shí)基金、工銀瑞信基金、博時(shí)基金、銀華基金、易方達(dá)基金、南方基金等9個(gè)基金管理人集中申報(bào)了9只央企主題ETF,涉及中證國(guó)新央企股東回報(bào)指數(shù)、中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)、中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)指數(shù)等三個(gè)指數(shù)。央企現(xiàn)代能源指數(shù)成分股覆蓋10個(gè)中信一級(jí)行業(yè),其中電力及公用事業(yè)行業(yè)股票占比43.76%,電力設(shè)備及新能源行業(yè)股票占比14.10%。央企股東回報(bào)指數(shù)成分股行業(yè)分布較為分散,覆蓋16個(gè)中信一級(jí)行業(yè),其中鋼鐵行業(yè)占比16.10%、建筑行業(yè)占比12.29%。央企科技引領(lǐng)指數(shù)行業(yè)分布較為集中,覆蓋6個(gè)中信一級(jí)行業(yè),以國(guó)防軍工、電子、計(jì)算機(jī)三個(gè)行業(yè)為主。
ETF市場(chǎng)跟蹤
從一級(jí)市場(chǎng)資金流動(dòng)情況來看,上周(2023.03.13-2023.03.17)已上市ETF資金凈流入合計(jì)187.28億元,股票型ETF資金凈流入164.12億元。寬基ETF資金大規(guī)模凈流入,上周資金凈流入161.55億元。其中創(chuàng)業(yè)板ETF資金大規(guī)模凈流入69.98億元。主題行業(yè)ETF中,醫(yī)藥生物、高端制造等行業(yè)主題ETF資金凈流入,消費(fèi)、金融地產(chǎn)、周期、科技等行業(yè)主題ETF資金凈流出,科技ETF在持續(xù)六周資金凈流入后首次出現(xiàn)資金凈流出的情況。
從二級(jí)市場(chǎng)交易情況來看,上周ETF交易活躍度上升,上周寬基ETF中的中證1000ETF、滬深300ETF、主題/行業(yè)ETF中的科技、高端制造ETF周成交額靠前,交易活躍。杠桿資金更青睞創(chuàng)業(yè)板ETF,融資凈買入額為4.66億元。主題/行業(yè)ETF中,杠桿資金在高端制造行業(yè)融資凈買入1.14億元。
我們根據(jù)ETF申購(gòu)股票清單及個(gè)股北上資金日度資金流向數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)了股票型ETF的北上資金等效流入情況。上周科創(chuàng)50ETF等北上資金等效流入額相對(duì)較高。主題/行業(yè)ETF中,北上資金等效流入醫(yī)藥生物行業(yè)ETF。
本周增強(qiáng)策略ETF持續(xù)發(fā)行,招商基金本周將發(fā)行1只中證500增強(qiáng)策略ETF,此前招商基金已發(fā)行中證1000增強(qiáng)策略ETF及滬深300增強(qiáng)策略ETF。
主動(dòng)權(quán)益、增強(qiáng)指數(shù)及股票多空型基金表現(xiàn)跟蹤
上周多只TMT主題基金表現(xiàn)相對(duì)出色,收益靠前的主動(dòng)權(quán)益基金有:西部利得策略優(yōu)選A(671010.OF)、西部利得數(shù)字產(chǎn)業(yè)A(015412.OF)、西藏東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)選A(015096.OF)、萬家科技創(chuàng)新A(008633.OF)、廣發(fā)電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)精選A(005310.OF),上周收益率分別為:11.14%、11.11%、9.54%、8.25%、7.94%。2023年以來,TMT主題基金業(yè)績(jī)優(yōu)異,在普通股票型、偏股混合型這兩類基金中,嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)A(017488.OF)收益率達(dá)到31.70%,排名第一。滬深300增強(qiáng)指數(shù)型基金中,國(guó)金滬深300指數(shù)增強(qiáng)A上周業(yè)績(jī)優(yōu)異,相對(duì)基準(zhǔn)的超額收益率為1.94%;中證500增強(qiáng)指數(shù)型基金中,華夏中證500指數(shù)智選A上周表現(xiàn)最好,相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的超額收益率為0.71%;中證1000增強(qiáng)指數(shù)型基金中,鑫元中證1000指數(shù)增強(qiáng)A表現(xiàn)最好,上周取得0.90%的超額收益率。
風(fēng)險(xiǎn)提示
以上結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算完成,在政策、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn);基金歷史業(yè)績(jī)不代表未來。
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國(guó)金證券-股票主動(dòng)策略私募基金月報(bào)(2023.02):業(yè)績(jī)小幅回撤,風(fēng)格輪動(dòng)持續(xù)-230316
國(guó)金證券-2023年3月權(quán)益類基金投資策略報(bào)告:把握中小成長(zhǎng)機(jī)遇-230315
國(guó)金證券-基金量化觀察:數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題基金出爐,創(chuàng)業(yè)板ETF資金凈流入-230313
國(guó)金證券-景順長(zhǎng)城全球半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)股票基金投資價(jià)值分析:產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)在即,共享全球紅利-230312
國(guó)金證券-2023年3月公募純債與混合資產(chǎn)策略基金投資策略:資金擾動(dòng)債市震蕩,票息打底權(quán)益增強(qiáng)-230308
國(guó)金證券-2023年3月公募港股通及QDII基金投資策略:春雷乍響,萬物生長(zhǎng)-230308
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