>> 國泰君安期貨-股票股指期權:隱波繼續(xù)走低,可考慮賣出跨式策略-230328
| 上傳日期: |
2023/3/29 |
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| 2228KB |
| 格式: |
pdf 共32頁 |
來源: |
國泰君安期貨 |
| 評級: |
-- |
作者: |
張雪慧 |
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【成交持倉情況】 標的行情: 今日上證50收盤于2638.74點,漲跌為-0.88點,成交量為27.22億手。 期權方面: 今日期權全部合約總成交量為1.66萬手,總持倉量為4.20萬手,其中,期權主力合約成交量為1.49萬手,持倉量為2.90萬手。 【最大持倉位分析】 從行權價看,期權主力合約看漲期權最大持倉價位為2800,看跌期權最大持倉價位為2600。這兩個期權持倉量密集的行權價將作為阻力位和支撐位重要參考數(shù)值。 【PCR分析】 從PCRatio來看,期權主力合約成交量PCR為59.88%,持倉量PCR為51.44%。期權全部合約成交量PCR為58.19%,持倉量PCR為91.45%。 【波動率分析】 今日期權主力合約平值隱含波動率為15.71%,相比于前一交易日變動了-0.15%,同期限歷史波動率為11.66%,相比于前一交易日變動了-0.11%。從隱含波動率和歷史波動率的差值來看,預期隱含波動率的走勢將下跌。 【偏度分析】 偏度值為-0.76%,相比于前一交易日變動了-0.38%。從偏度數(shù)值變化來看,市場表現(xiàn)為看跌情緒上升。
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