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量化市場跟蹤
　　大類因子表現(xiàn)：本周全市場股票池中，市值因子和非線性市值因子表現(xiàn)較好，獲取正收益1.03%和0.43%，市場表現(xiàn)為大市值效應(yīng)。其余風(fēng)格因子表現(xiàn)一般。
　　單因子表現(xiàn)：滬深300股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有單季度ROE同比(1.74%)、單季度總資產(chǎn)毛利率(1.36%)、ROIC增強(qiáng)因子(1.33%)。表現(xiàn)較差的因子有下行波動率占比(-0.91%)、市盈率TTM倒數(shù)(-0.91%)、對數(shù)市值因子(-2.15%)。
　　中證500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有5日反轉(zhuǎn)(1.53%)、ROA穩(wěn)定性(1.12%)、ROE穩(wěn)定性(0.90%)。表現(xiàn)較差的因子有營業(yè)利潤率TTM(-1.59%)、市凈率因子(-1.75%)、下行波動率占比(-2.00%)。
　　流動性1500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有5日反轉(zhuǎn)(1.28%)、動量調(diào)整小單(1.17%)、單季度總資產(chǎn)毛利率(1.13%)。表現(xiàn)較差的因子有6日成交金額的移動平均值(-0.89%)、下行波動率占比(-1.05%)、對數(shù)市值因子(-1.43%)。
　　因子行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)：本周，基本面因子在多數(shù)行業(yè)表現(xiàn)較好，凈資產(chǎn)增長率因子、凈利潤增長率因子、每股凈資產(chǎn)因子和每股經(jīng)營利潤TTM因子在通信、傳媒和電子正收益顯著。估值類因子中，BP因子在農(nóng)林牧漁、煤炭、房地產(chǎn)正收益明顯；EP因子在多數(shù)行業(yè)正收益明顯。殘差波動率因子和流動性因子在通信、電子正收益明顯。市值風(fēng)格上，多數(shù)行業(yè)表現(xiàn)為大市值效應(yīng)。
　　PB-ROE-50組合跟蹤：本周PB-ROE-50組合在各股票池中超額收益出現(xiàn)回撤。中證500股票池中獲得超額收益-0.89%，中證800股票池中超額收益-1.45%，全市場股票池中獲得超額收益-1.73%。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研跟蹤：本周機(jī)構(gòu)調(diào)研活動累計(jì)397場。滬市、深市和北證上市公司累計(jì)被調(diào)研244次、147次和6次。從中信一級行業(yè)來看，本周機(jī)械、電子和醫(yī)藥行業(yè)被調(diào)研次數(shù)最多。從個股來看，本周受到機(jī)構(gòu)關(guān)注程度最高的前5大個股依次為紫光國微（600家）、怡合達(dá)（408家）、美亞柏科（281家）、榮昌生物（259家）和TCL科技（221家）。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研組合跟蹤：本周私募調(diào)研跟蹤策略超額收益明顯。公募調(diào)研選股策略相對中證800獲得超額收益-2.66%，私募調(diào)研跟蹤策略相對中證800獲得超額收益0.57%。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：報(bào)告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗(yàn)證的可能。