>> 國泰君安期貨-保護性看跌策略領(lǐng)跑期權(quán)策略-230409
| 上傳日期： |
2023/4/9 |
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| 2234KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
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作者： |
張雪慧,張銀 |
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滬深300股指期權(quán)策略回顧
以下策略基于滬深300股指、滬深300股指期貨主力合約(IF.CFE)和滬深300股指期權(quán)，對基準(zhǔn)（滬深300股指期貨主力合約）用備兌開倉、賣出看跌、保護性看跌、領(lǐng)口、跨式統(tǒng)計套利、賣跨式、賣出最大持倉位寬跨式、牛市看漲價差這八個市場常用策略進(jìn)行回測跟蹤，回測結(jié)果如下表所示，關(guān)于策略描述請看后文介紹。
注釋1：其中累計收益為自2022年1月1日至今的表現(xiàn)；
注釋2：每個策略中的每份倉位本金均為2022年1月1日與基準(zhǔn)等市值的金額，即所有策略都不加杠桿，也不考慮組合保證金
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