>> 長江證券-TMT行情一枝獨秀下的機構(gòu)行為-230408
| 上傳日期： |
2023/4/8 |
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| 1905KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
長江證券 |
| 評級： |
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作者： |
秦瑤 |
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機構(gòu)持倉行業(yè)占比跟蹤：低頻持倉
機構(gòu)持倉比例變動多由行業(yè)漲跌的相對變動所導(dǎo)致，主動加減倉的部分較少。即使是對2019至2022年間如日中天的電子、醫(yī)療保健、食品飲料和電力及新能源設(shè)備行業(yè)，在其強beta期，其單季度主動加倉的最大比例也分別僅有3.60%（2019Q3）、3.32%（2020Q1）、3.31%（2020Q3）和3.90%（2021Q2）。
機構(gòu)持倉行業(yè)占比跟蹤：低頻持倉
我們以2022四季報的前十大持倉和年報全部持倉，計算普通股票型、偏股混合型、平衡混合型和靈活配置型四類基金在各個行業(yè)中的持倉比例。并根據(jù)對應(yīng)披露的持倉，以其持倉市值加權(quán)計算對應(yīng)的行業(yè)漲跌幅，并相應(yīng)算得由被動漲跌帶來的持倉比例變動情況。
可見經(jīng)過年初以來的上漲，計算機、電子、電信、傳媒這四個行業(yè)的持倉比例被動上升了1.54%、0.75%、0.31%和0.22%（基于年報計算，后同）。對應(yīng)的行業(yè)持倉加權(quán)漲幅分別為34.79%、10.89%、22.29%和31.28%。
風(fēng)險提示
基金數(shù)據(jù)估算基于持倉與凈值數(shù)據(jù)，與真實數(shù)據(jù)有差異
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