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>> 國泰君安期貨-股票股指期權(quán):下跌降波,可考慮熊市看跌價差策略-230410
上傳日期:   2023/4/11 大?。?/td>   2237KB
格式:   pdf  共32頁 來源:   國泰君安期貨
評級:   -- 作者:   張雪慧
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【成交持倉情況】
  標(biāo)的行情:
  今日上證50收盤于2684.91點,漲跌為0.05點,成交量為32.27億手。
  期權(quán)方面:
  今日期權(quán)全部合約總成交量為2.65萬手,總持倉量為5.29萬手,其中,期權(quán)主力合約成交量為2.27萬手,持倉量為3.56萬手。
  【最大持倉位分析】
  從行權(quán)價看,期權(quán)主力合約看漲期權(quán)最大持倉價位為2700,看跌期權(quán)最大持倉價位為2600。這兩個期權(quán)持倉量密集的行權(quán)價將作為阻力位和支撐位重要參考數(shù)值。
  【PCR分析】
  從PCRatio來看,期權(quán)主力合約成交量PCR為57.30%,持倉量PCR為67.07%。期權(quán)全部合約成交量PCR為55.90%,持倉量PCR為67.07%。
  【波動率分析】
  今日期權(quán)主力合約平值隱含波動率為14.88%,相比于前一交易日變動了-0.41%,同期限歷史波動率為6.93%,相比于前一交易日變動了-0.89%。從隱含波動率和歷史波動率的差值來看,預(yù)期隱含波動率的走勢將下跌。
  【偏度分析】
  偏度值為-0.89%,相比于前一交易日變動了0.87%。從偏度數(shù)值變化來看,市場表現(xiàn)為看跌情緒下降。
 
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