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本周市場(chǎng)表現(xiàn)：
　　本周（2023.4.10-2023.4.14，下同）除上證綜指外的寬基指數(shù)均下跌。上證綜指上漲0.32%，上證50下跌0.22%，滬深300下跌0.76%，中證500下跌0.52%，中證1000下跌0.32%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.77%。擇時(shí)信號(hào)上，中證500、中證1000為看多信號(hào)，其余為看空信號(hào)。
　　寬基指數(shù)來(lái)看，創(chuàng)業(yè)板指處于估值分位數(shù)“安全”等級(jí)，其余寬基指數(shù)處于估值分位數(shù)“適中”等級(jí)。
　　中信一級(jí)行業(yè)分類來(lái)看，電力及公用事業(yè)、交通運(yùn)輸處于估值分位數(shù)“危險(xiǎn)”等級(jí)；石油石化、煤炭、有色金屬、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備及新能源、銀行、通信處于估值分位數(shù)“安全”等級(jí)。
　　量化市場(chǎng)跟蹤：
　　本周滬深300、中證500和中證1000指數(shù)橫截面波動(dòng)率環(huán)比下跌，本周處于近一年中上區(qū)間。
　　時(shí)間序列上來(lái)看，最近一周滬深300、中證500以及中證1000指數(shù)成分股時(shí)間序列波動(dòng)率環(huán)比變化不大，高于最近一季度均值。
　　本周IF當(dāng)月合約下跌0.86%，收于4095，收盤基差0.07%；IH當(dāng)月合約下跌0.32%，收于2680.6，收盤基差0.06%；IC當(dāng)月合約下跌0.58%，收于6423.8，收盤基差-0.11%；IM當(dāng)月合約下跌0.3%，收于7004.2，收盤基差-0.23%。
　　北向資金凈流入47.56億元，其中滬股通凈流入11.59億元，深股通凈流入35.97億元。本周南向資金凈流入63.82億港元，其中滬市港股通凈流入26.87億港元，深市港股通凈流入36.95億港元。
　　本周北向資金凈流入排名較高的行業(yè)為有色金屬、電力及公用事業(yè)、傳媒；凈流出較高的行業(yè)為非銀行金融、通信、食品飲料。北向資金占行業(yè)總市值比重下降較多的行業(yè)有非銀行金融、計(jì)算機(jī)、食品飲料，占比上升較多的有有色金屬、醫(yī)藥。
　　行業(yè)配置方面，基于行業(yè)凈流入因子構(gòu)建行業(yè)輪動(dòng)組合。交易盤雙周TOP-5組合最新一期行業(yè)配置為：輕工制造、電子、汽車、傳媒、電力設(shè)備及新能源；配置盤6周TOP-5組合最新一期行業(yè)配置為：非銀行金融、有色金屬、計(jì)算機(jī)、傳媒、消費(fèi)者服務(wù)。
　　截至2023年4月14日，基金抱團(tuán)分離度環(huán)比上升。最近一周抱團(tuán)股、抱團(tuán)基金超額收益環(huán)比下降。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：報(bào)告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗(yàn)證的可能。