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>> 南華期貨-期權(quán)周報(bào):多空僵持,維持震蕩-230416
上傳日期:   2023/4/17 大?。?/td>   4727KB
格式:   pdf  共26頁 來源:   南華期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   周小舒
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金融期權(quán)方面,50ETF期權(quán)上周日均成交量為142.13萬張,較前周上升10.16%,其中認(rèn)沽期權(quán)成交量要低于認(rèn)購期權(quán),認(rèn)沽-認(rèn)購成交比為0.85,相對(duì)前周有所上升,高于歷史均值水平。上周認(rèn)沽認(rèn)購持倉比為0.95,較前周下降,高于歷史均值。滬深300期權(quán)方面,華泰柏瑞300ETF期權(quán)成交活躍度最高,日均成交84.36萬張,日均持倉量143.72萬張;滬深300股指期權(quán)日均成交7.16萬手,日均持倉量14.66萬手;嘉實(shí)300ETF期權(quán)日均成交12.38萬張,日均持倉量23.66萬張。中證100股指期權(quán)日均成交5.48萬手,日均持倉8.90萬手。期權(quán)活躍度整體上升。綜合期權(quán)的成交及持倉信息來看,本周市場情緒平淡。
  波動(dòng)率方面,截止上周五收盤,滬深300股指期權(quán)隱含波動(dòng)率12.47%,較一周前下降2.22%。50ETF期權(quán)隱含波動(dòng)率13.83%,較一周前下降1.82%。中證1000股指期權(quán)隱含波動(dòng)率13.4%,較一周前下降1.19%。隱含波動(dòng)率高于歷史波動(dòng)率,期權(quán)定價(jià)偏高。南華50ETF期權(quán)波動(dòng)率指數(shù)是17.19,南華滬深300期權(quán)波動(dòng)率指數(shù)是16.09,南華中證1000期權(quán)波動(dòng)率指數(shù)是16.91,與前一周相比,南華期權(quán)波動(dòng)率指數(shù)小幅下降,上周市場延續(xù)震蕩走勢,期權(quán)市場情緒平淡。
  商品期權(quán)方面,本周商品期權(quán)總體周均成交情況較上周周度下降13.56%。其中按截止周五數(shù)據(jù)來看,期權(quán)成交量相較上周上升幅度前列的品種分別為白銀、鋅、PTA、菜粕和黃金期權(quán);期權(quán)成交量相較上周下降幅度前列的品種分別為豆油、PVC、棕櫚油、玉米和聚丙烯期權(quán)。期權(quán)標(biāo)的走勢來看,各板塊商品價(jià)格整體走勢分化,黑色價(jià)格繼續(xù)回調(diào);金屬價(jià)格整體上漲;農(nóng)產(chǎn)品、能化商品價(jià)格漲跌互現(xiàn)。周五日盤商品期權(quán)隱含波動(dòng)率整體下降,其中,L、PP期權(quán)隱含波動(dòng)率大幅回落。周度來看,商品期權(quán)隱含波動(dòng)率整體回落,金屬、黑色期權(quán)隱含波動(dòng)率明顯下降。
  
 
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