>> 興業(yè)證券-興證期權(quán)水晶球預(yù)測日報:市場情緒轉(zhuǎn)向偏謹慎-230417
| 上傳日期: |
2023/4/18 |
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| 407KB |
| 格式: |
pdf 共6頁 |
來源: |
興業(yè)證券 |
| 評級: |
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作者: |
鄭兆磊,宮民 |
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市場回顧:上個交易日期權(quán)市場數(shù)據(jù)表明基于認購認沽期權(quán)波動率價差的邊際變化指標表現(xiàn)樂觀,基于最近3日的波動率風(fēng)險溢價的邊際變化、認購期權(quán)隱含波動率斜率和最近3日的波動率風(fēng)險溢價指標表現(xiàn)中性,整體而言期權(quán)市場情緒偏樂觀。從標的日內(nèi)走勢來看,全天小幅震蕩,平穩(wěn)上行。最終標的上漲2.01%,50指數(shù)上漲2.01%,標的走勢符合水晶球指數(shù)的預(yù)期。 短期預(yù)判:截止到周一市場收盤,興證期權(quán)水晶球擇時指數(shù)轉(zhuǎn)向4分(情緒偏謹慎),期權(quán)市場數(shù)據(jù)表明基于最近3日的波動率風(fēng)險溢價的邊際變化、認購認沽期權(quán)波動率價差的邊際變化和最近3日的波動率風(fēng)險溢價指標表現(xiàn)中性,基于認購期權(quán)隱含波動率斜率指標表現(xiàn)謹慎,整體而言期權(quán)市場情緒偏謹慎。 風(fēng)險提示:擇時模型結(jié)論基于歷史數(shù)據(jù),在市場環(huán)境轉(zhuǎn)變時模型存在失效的風(fēng)險。
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