>> 國元證券-股指期貨基差跟蹤周報：基差整體走強，期指當季剔除分紅均升水-230421
| 上傳日期： |
2023/4/24 |
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| 1225KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
國元證券 |
| 評級： |
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作者： |
朱定豪 |
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本周股指期貨市場表現(xiàn)回顧
本周四大現(xiàn)貨指數(shù)續(xù)跌，中證1000跌幅最大（-3.51%）,其他依次為：中證500（-2.81%）、滬深300（-1.45%）、上證50（-0.93%），期貨跟跌；本周基差整體走強，四大期指當季均呈升水態(tài)勢，較上周IH/IF升水走闊，IF/IM由貼轉(zhuǎn)升，IH/IF/IC/IM當季剔除分紅后的年化基差率為：4.39%、3.12%、0.99%、0.29%，較往年處于高位；持倉量方面各期指合計呈現(xiàn)加倉趨勢。
各合約存續(xù)期內(nèi)剩余分紅點位為（點）
IH當月/下月/季月/下季月：0、1.60、17.72、73.90；
IF當月/下月/季月/下季月：0、2.85、21.13、81.59；
IC當月/下月/季月/下季月：1.25、16.54、49.97、99.37；
IM當月/下月/季月/下季月：1.48、16.60、44.38、67.91；
IH/IF/IC/IM預(yù)計未來全年分紅點位(點)：80.62、89.10、100.40、68.34。
2022年分紅進度及高股息率個股
分紅進度：截至本周，上證50成分股共有31家公布分紅預(yù)案，滬深300成分股共有189家公布分紅預(yù)案（17家不分紅，6家已實施），中證500成分股共有290家公布分紅預(yù)案（40家不分紅，5家已實施），中證1000成分股共有404家公布分紅預(yù)案（其中99家不分紅）；
高股息率個股：中遠?？兀?2.23%）、中國神華（8.78%）、兗礦能源（12.54），達安基因（11.14%）、山煤國際（10.63%）、西部礦業(yè)（10.58%）、恒源煤電（10.66%）、大有能源（8.30%）、開灤股份（8.25%）。
下周除權(quán)除息
大全能源（4/26）、雙匯發(fā)展（4/27）、寧德時代（4/26）、晶澳科技（4/25）、華發(fā)股份（4/28）、桃李面包（4/27）、深圳華強（4/27）、多氟多（4/25）、奕瑞科技（4/24）、大有能源（4/27）、佛燃能源（4/25）、潤豐股份（4/25）、京威股份（4/28）、正海磁材（4/26）、百亞股份（4/26）、達實智能（4/27）、理邦儀器（4/28）、九豐能源（4/25）、海天精工（4/27）、金盤科技（4/28）、恩華藥業(yè)（4/28）、新諾威（4/27）、滬電股份（4/26）、奧普特（4/24）、全志科技（4/27）、新潔能（4/24）、博雅生物（4/28）、南大光電（4/26）。
風(fēng)險提示
本報告均基于歷史數(shù)據(jù)與模型進行測試，歷史回測結(jié)果不代表未來收益，在未來市場環(huán)境變化時不排除模型失效的風(fēng)險，本文僅供投資者參考。
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