>> 中信期貨-量化數(shù)據(jù)日報：套利數(shù)據(jù)-230426
| 上傳日期： |
2023/4/26 |
大?。?/td>
| 1932KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
中信期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
魏新照,蔣可欣 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
基差：
動力煤、棉花低于5%分位數(shù)（近一年）。白銀、熱軋卷板、股指期貨IH基差（季月）高于95%分位數(shù)（近一年）。
價差：
農(nóng)產(chǎn)品：豆粕-菜粕、豆油-棕櫚油、菜油-豆油、菜油-棕櫚油、菜油/菜粕低于5%分位數(shù)（近一年）。
黑色建材：無。
化工能源：L-PP高于95%分位數(shù)（近一年）。
有色金屬：金6、12價差低于5%分位數(shù)（近一年）；鋁鋅比、銅鋅比高于95%分位數(shù)（近一年）。
金融期貨：國債期貨活躍合約跨品種價差、5年國債期貨當(dāng)季合約跨期價差、股指期貨IF跨期價差(季月-次月）、股指期貨IH跨期價差(次月-當(dāng)月）、股指期貨IH跨期價差(季月-次月）低于5%分位數(shù)（近一年）。
|
|
