| 上傳日期： |
2023/5/5 |
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| 格式： |
pdf 共38頁 |
來源： |
方正中期期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
彭博,牛秋樂,馮世佃 |
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5月4日，兩市走勢(shì)分化，銀行股大漲。截至收盤，上證指數(shù)漲0.82%,深成指跌0.57%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.16%。在資金方面，滬深兩市成交額為11717億，外資凈賣出14.39億。50ETF期權(quán)總持倉量2059688張,較前一交易日增加119980。其中認(rèn)購合約持倉為1022825張,較前一交易日增加25589張,認(rèn)沽合約持倉1036863張,較前一交易日增加94391張,持倉量PCR為1.0137,較前一交易日增加0.0686。成交量方面,當(dāng)日全市場(chǎng)合計(jì)成交1800012,較前一交易日增加1116。其中認(rèn)購合約成交為938373張,較前一交易日減少36936張,認(rèn)沽合約成交為861639張,較前一交易日增加38052張,成交量PCR為0.9182,較前一交易日增加0.0738。
消息面上，1、財(cái)政部：推動(dòng)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)等新一代信息技術(shù)和科技產(chǎn)品深度融合應(yīng)用。財(cái)政部發(fā)布關(guān)于做好2023年農(nóng)村綜合性改革試點(diǎn)試驗(yàn)有關(guān)工作的通知，通知指出，2023年中央財(cái)政繼續(xù)支持實(shí)施并啟動(dòng)新的農(nóng)村綜合性改革試點(diǎn)試驗(yàn)。發(fā)揮新一代信息技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)作用，大力推進(jìn)數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)數(shù)字技術(shù)與發(fā)展鄉(xiāng)村實(shí)體經(jīng)濟(jì)、構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系加速融合，著眼解決實(shí)際問題，拓展農(nóng)業(yè)農(nóng)村大數(shù)據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景。加強(qiáng)“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”建設(shè)，推動(dòng)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、北斗終端、多光譜、人工智能技術(shù)等新一代信息技術(shù)和科技產(chǎn)品深度融合應(yīng)用，加快推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，探索鄉(xiāng)村數(shù)字經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)。以數(shù)字技術(shù)賦能鄉(xiāng)村公共服務(wù)，完善農(nóng)民生活服務(wù)體系，構(gòu)建線上線下相結(jié)合的鄉(xiāng)村便民服務(wù)機(jī)制，提高鄉(xiāng)村治理智能化、精細(xì)化、專業(yè)化水平。注重網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全。2、連續(xù)第10次加息！美聯(lián)儲(chǔ)如期加息25個(gè)基點(diǎn)暗示此后暫停行動(dòng)。美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息25個(gè)基點(diǎn)，將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間上調(diào)至5%-5.25%，符合預(yù)期。這是美聯(lián)儲(chǔ)今年的第三次加息，也是去年啟動(dòng)本輪加息進(jìn)程以來的第十次加息。在此次加息之后，美聯(lián)儲(chǔ)本輪已經(jīng)累計(jì)將利率調(diào)高了500個(gè)基點(diǎn)，聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間已升至5%-5.25%，是2001年3月以來的最高水平。美聯(lián)儲(chǔ)FO-MC聲明刪除了此前暗示未來還會(huì)加息的措辭，稱貨幣政策更緊縮的程度程度取決于經(jīng)濟(jì)狀況。美聯(lián)儲(chǔ)政策聲明稱，將把累積緊縮效應(yīng)和政策滯后性納入考量；通脹率居高不下，高度關(guān)注通脹風(fēng)險(xiǎn)；信貸環(huán)境收緊可能會(huì)打壓經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；加息決定得到FO-MC委員一致通過；美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)美國(guó)國(guó)債和MBS持倉的減持速度將保持不變；信貸環(huán)境收緊的影響程度不確定。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，我們強(qiáng)烈致力于將通脹率降回2%。如果通脹居高不下，美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)降息；FOMC確實(shí)討論過暫停加息，但不是這次會(huì)議；感覺我們離終點(diǎn)越來越接近，也許可以暫停加息了。
兩市走勢(shì)分化，量能連續(xù)20日破萬億。標(biāo)的市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)暖。期權(quán)市場(chǎng)方面，各品種購沽隱波低位反彈，但整體仍在低位，合成標(biāo)的收平，期權(quán)市場(chǎng)情緒偏中性。操作策略上，短線市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好回升，關(guān)注后續(xù)兩市量能及隱波走勢(shì)情況。中長(zhǎng)期來看，未來走勢(shì)仍為震蕩偏強(qiáng)，建議構(gòu)建備兌策略，以增厚利潤(rùn)為主?；蛘哔u出看跌期權(quán)進(jìn)行戰(zhàn)略性抄底。最后，當(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)格或發(fā)生轉(zhuǎn)換，在跨品種套利方面，當(dāng)前市場(chǎng)權(quán)重藍(lán)籌較為強(qiáng)勢(shì)，建議用合成標(biāo)的做多藍(lán)籌，做空中小盤進(jìn)行套利。
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