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>> 國(guó)泰君安期貨-股票股指期權(quán):上行降波,可考慮牛市看跌價(jià)差策略-230508
上傳日期:   2023/5/9 大小:   2203KB
格式:   pdf  共32頁(yè) 來源:   國(guó)泰君安期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   張雪慧
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【成交持倉(cāng)情況】
  標(biāo)的行情:
  今日上證50收盤于2720.32點(diǎn),漲跌為35.15點(diǎn),成交量為63.88億手。
  期權(quán)方面:
  今日期權(quán)全部合約總成交量為5.72萬手,總持倉(cāng)量為5.56萬手,其中,期權(quán)主力合約成交量為4.75萬手,持倉(cāng)量為3.16萬手。
  【最大持倉(cāng)位分析】
  從行權(quán)價(jià)看,期權(quán)主力合約看漲期權(quán)最大持倉(cāng)價(jià)位為2750,看跌期權(quán)最大持倉(cāng)價(jià)位為2600。這兩個(gè)期權(quán)持倉(cāng)量密集的行權(quán)價(jià)將作為阻力位和支撐位重要參考數(shù)值。
  【PCR分析】
  從PCRatio來看,期權(quán)主力合約成交量PCR為72.95%,持倉(cāng)量PCR為91.07%。期權(quán)全部合約成交量PCR為70.49%,持倉(cāng)量PCR為72.77%。
  【波動(dòng)率分析】
  今日期權(quán)主力合約平值隱含波動(dòng)率為14.48%,相比于前一交易日變動(dòng)了0.29%,同期限歷史波動(dòng)率為17.49%,相比于前一交易日變動(dòng)了1.37%。從隱含波動(dòng)率和歷史波動(dòng)率的差值來看,預(yù)期隱含波動(dòng)率的走勢(shì)將上漲。
  【偏度分析】
  偏度值為2.35%,相比于前一交易日變動(dòng)了8.37%。從偏度數(shù)值變化來看,市場(chǎng)表現(xiàn)為看漲情緒上升。
 
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