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K線的本質(zhì)內(nèi)涵是多空雙方資金在爭奪主導(dǎo)權(quán)而留下來的軌跡，通過研究K線形態(tài)，我們能夠深入地觀察到市場的真正變化。不論是宏觀環(huán)境變化，還是賽道格局改變亦或是個(gè)股基本面的變化，都可以反應(yīng)在股票K線形態(tài)圖上。
　　華創(chuàng)形態(tài)學(xué)研究系統(tǒng)對(duì)資產(chǎn)的歷史勝率統(tǒng)計(jì)時(shí)間為5天，對(duì)市場短期的走勢預(yù)測較準(zhǔn)，但如果想做市場中期的預(yù)測，則不能僅使用指數(shù)本身形態(tài)信號(hào)，需要另辟蹊徑，見微知著。
　　市場是由不同個(gè)股構(gòu)成的，通過指數(shù)成分股對(duì)指數(shù)進(jìn)行未來走勢的建模，我們已經(jīng)在《漲跌停剪刀差擇時(shí)系列之一：推波助瀾模型》、《漲跌停剪刀差擇時(shí)系列之二：雙劍合璧模型》、《漲跌停剪刀差擇時(shí)系列之三：推波助瀾V2模型》、《漲跌停剪刀差擇時(shí)系列之四：權(quán)衡利弊，推波助瀾V3》四篇報(bào)告進(jìn)行了充分的挖掘，本篇報(bào)告沿用漲跌停模型的建模方式，繼續(xù)嘗試使用個(gè)股形態(tài)信號(hào)合成的方法對(duì)萬得全A指數(shù)進(jìn)行擇時(shí)研究。
　　基于個(gè)股形態(tài)信號(hào)，我們選擇Wind全A的成分股，計(jì)算每天從形態(tài)學(xué)角度看多的個(gè)股數(shù)量與看空的個(gè)股數(shù)量，除以當(dāng)天的Wind全A成分股數(shù)量，計(jì)算看多形態(tài)比例與看空形態(tài)比例。與漲跌停模型的推波助瀾比率(漲停比率-跌停比率)類似，我們可以計(jì)算每天多空比率的剪刀差，即多空形態(tài)比率剪刀差。我們亦對(duì)多空形態(tài)比率剪刀差進(jìn)行30日均線的HMA平滑，當(dāng)多空形態(tài)比率剪刀差的N日HMA均線指標(biāo)值大于0的時(shí)候，我們做多萬得全A指數(shù)，第二天開盤做多，否則空倉。參數(shù)N等于30，構(gòu)建多空形態(tài)比率剪刀差擇時(shí)模型。
　　多空形態(tài)比率剪刀差擇時(shí)模型的萬得全A歷史回溯表現(xiàn)。年化20.05%，最大回撤40.3%，平均每年交易次數(shù)為7.5次，夏普比率0.876，勝率53.1%，盈虧比2.49，平均看多持有周期為25個(gè)交易日，相比漲跌停V3的中期模型，多空形態(tài)比率剪刀差擇時(shí)模型的平均多頭持有周期時(shí)間更長。且多空形態(tài)比率剪刀差擇時(shí)模型歷史回溯表現(xiàn)超越了基準(zhǔn)本身，模型歷史回溯表現(xiàn)非常優(yōu)秀。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　模型結(jié)果基于歷史數(shù)據(jù)測算，不保證未來數(shù)據(jù)的有效性。