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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-230523
上傳日期:   2023/5/23 大?。?/td>   561KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周一(5月22日),大盤早間低開高走后,午后維持縮量窄震。盤面上,滬指一度回落轉(zhuǎn)跌后,機器人及部分AI核心股出現(xiàn)反抽,白酒股則全天維持強勢,有消息面刺激的糖業(yè)、電力方向給予正反饋。個股全天漲多跌少,杭州熱電7日6板及豐立智能3連20cm打開空間后,短線情緒出現(xiàn)回溫。截至收盤,上證指數(shù)漲0.39%報3296.47點,深證成指漲0.32%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.07%,北證50漲1.18%,萬得全A、萬得雙創(chuàng)漲跌不一。A股全天成交7973億元,環(huán)比有所收窄;匯率企穩(wěn)后外資恢復(fù)加倉勢頭,北向資金凈買入41.32億元。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為268萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為146萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為27萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報0.88,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)報0.85,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)報0.74,處于近期較低位置。
  3.標的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為16.04%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)為13.71%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)為13.25%,處于近期中等位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為14.52%,滬市300ETF期權(quán)為13.40%,深市300ETF期權(quán)為13.42%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于100%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位,深市300ETF期權(quán)最低點處于102%價位。
  6.VIX方面,最新價報16.81點,處于近期較低位置
 
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