>> 國泰君安期貨-股票股指期權:下行降波,可考慮熊市看漲價差策略-230526
| 上傳日期: |
2023/5/29 |
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| 2239KB |
| 格式: |
pdf 共32頁 |
來源: |
國泰君安期貨 |
| 評級: |
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作者: |
張雪慧 |
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上證50股指期權 【成交持倉情況】 標的行情: 今日上證50收盤于2559.61點,漲跌為-4.89點,成交量為24.05億手。 期權方面: 今日期權全部合約總成交量為4.67萬手,總持倉量為6.96萬手,其中,期權主力合約成交量為4.21萬手,持倉量為4.68萬手。 【最大持倉位分析】 從行權價看,期權主力合約看漲期權最大持倉價位為2700,看跌期權最大持倉價位為2550。這兩個期權持倉量密集的行權價將作為阻力位和支撐位重要參考數(shù)值。 【PCR分析】 從PCRatio來看,期權主力合約成交量PCR為93.88%,持倉量PCR為38.21%。期權全部合約成交量PCR為87.31%,持倉量PCR為41.70%。 【波動率分析】 今日期權主力合約平值隱含波動率為16.00%,相比于前一交易日變動了-0.39%,同期限歷史波動率為15.38%,相比于前一交易日變動了0.01%。從隱含波動率和歷史波動率的差值來看,預期隱含波動率的走勢將持平。 【偏度分析】 偏度值為6.60%,相比于前一交易日變動了3.89%。從偏度數(shù)值變化來看,市場表現(xiàn)為看漲情緒上升。
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