>> 國泰君安-創(chuàng)新產品與衍生品跟蹤周報-230601
| 上傳日期： |
2023/6/1 |
大小： |
749KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
殷欽怡 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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本報告導讀：
本報告詳細跟蹤了期權市場與創(chuàng)新基金產品市場的周度變化：上周（20230522-20230526）期權市場整體小幅回調，Reits表現(xiàn)有所分化，對沖產品整體收漲。
摘要：
期權：
期權市場整體情況：上周上證50ETF下跌2.70%，成交量為3251.66萬手。上證50ETF期權合約成交量共成交9819135張，其中認購期權成交4974573張，認沽期權成交4844562張，認沽認購比率為0.97。
VIX指數(shù)表現(xiàn)：上周VIX收于16.22，較上上周微幅上升。上周CBOEVIX收于17.95，較上上周小幅上升。市場近日維持震蕩偏弱走勢，投資者預期風險未發(fā)生顯著波動，維持歷史較低水平。
SKEW黑天鵝指數(shù)：上周黑天鵝指數(shù)較前一周小幅下行，收于99.70，仍位于100下方。投資者對于未來發(fā)生尾部風險的擔憂回落，市場情緒整體可控。
創(chuàng)新產品：
REITs：公募REITs上周整體情況（20230522-20230526）：收益角度，華安張江光大園REIT收益最高，周漲幅為2.36%。規(guī)模角度，中金安徽交控REIT目前規(guī)模最大，達108.85億元。折溢價率角度，截止上周五華安張江光大園溢價率最高，達33.56%，華夏中國交建高速公路折價率最高，達-23.97%。
對沖型產品：上周（20230522-20230526）我們跟蹤的對沖型基金的平均周收益為0.12%，平均回撤為-0.29%。近一年收益回撤比表現(xiàn)較好的基金包括：華夏安泰對沖策略三個月定開、富國量化對沖策略三個月定開、海富通安益對沖等。
風險提示：本報告結論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進行計算，對衍生品和基金產品的研究分析結論并不預示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構成投資收益的保證或投資建議。本報告不涉及證券投資基金評價業(yè)務，不涉及對基金產品的推薦
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